远期外汇交易计算题

外汇期权交易计算题~欧式期权~汇率~!!!急急急!

首先欧式期权的买方是只能在到期日才可以行权。当三个月后英镑兑美元汇价（即期汇率）低于期权合同价格（题中的协定价格）时，买方有行权的动机，因为行权可以获得更多的美元。反之亦然。当￡1=＄1.4000时，我外贸公司行权...

（1）计算掉期成本；（2）判断掉期交易能否防范汇率风险。一家澳大利亚公司以3.5%的年利率借入6个月期100万CHF，并将CHF兑成AUD使用。为固定还款成本，该公司运用远期外汇交易为借款保值。当时汇市行情：即期汇率AUD/CHF2...

【答案】：C远期外汇交易的交割期一般按月计算，从1个月至6个月不等，最普通为3个月，最长不超过1年(超过1年的超远期外汇极少)。

二、可以。一个来回可以套利GBP20*(1.7010-1.6145)=$1.73三、答案错了。CHF/JPY=（105.78/1.4926)/(106.18/1.4876)=70.8696/71.3767四、五、不是说是计算题么？问答题太费时间了，提点思路，楼主看着给...

（2）美国出口商如何利用远期外汇市场进行套期保值？在10月份做一个3个月远期外汇，锁定美元成本/收益3个月远期折算GBP200,000=USD200,000*1.6662=GBP333,2404、即期汇率USD/JPY=117.42/117.583个月远期银行...

1、(1)贴水（2）升水（3）升水（4）升水2、以瑞郎即期汇率买进美元，同时以180D的远期汇率卖出美元3、60天后空头8900万日元5、a、减少官方外汇储备b、增加货币供应量，有引起通胀危险c、减少基础货币供给...

4.一种方案是作远期交易：即与银行签订远期买入200万欧元的协议，远期美元贬值，远期汇率EC/USD1.5200，200万欧元需要美元2000000*1.5200=304万美元。另一种方案是先借入X美元，即期兑换成欧元，进行欧元6个月投资，投资...

1.某日，伦敦外汇市场上英镑美元的即期汇价为：GBP/USD=1.9540/1.9555，6个月后，美元发生升水，升水幅度为170/165，通用公司卖出六个月期远期美元200万，问：(1)六个月远期汇率是多少？(2)通用公司卖出六个月期美元...

共损失=27.83-27.4=0.43万美元(3)如果签订远期合约，收入=50万/1.8043=27.71万美元，明显防范了汇率风险。减少损失=27.71-27.4=0.31万美元(4)一份瑞士法郎外汇期货合约为125000瑞士法郎，A公司卖出4份一共...

根据利率平价公式，1+本国利率=（远期汇率/直接标价法下的即期汇率）（1+外国利率），升贴水率=远期利率与即期利率之差除以即期利率，二者联立可知升贴水率等于本国利率减外国利率。要求美元的升年贴水率，则为0.025-0....