假设某日东京外汇市场上美元日元的六个月远期汇率为

远期汇率如何计算

４以上了。当时人民币资金市场紧缺，人民币同业拆借利率高达两位数（假设为１３％），而美元的同业拆借利率不到５％，以此计算四个月期美元／人民币的远期汇率为

所以GBP/HKD=12.7025/12.7183第三题：分别先计算各自3个月的远期汇率，美元兑日元3个月的远期汇率：107.50+0.10=107.60（买）107.60+0.28=107.88（卖）所以美元：日元=107.60/88英磅和日元1.5460-0.0161=1....

如果做期权合约，买入3个月日元看跌期权，协定价为＄1=J￥120。如果到期市场汇率为＄1=J￥110，日元升值，则不执行期权，而是在现汇市场卖出日元，可得10/110亿美元。扣除期权费20万美元，还剩909-20=889万美元。比远期、...

3月远期差价为42/39为贴水，即期汇率为1:153.30/40即远期汇率为1:（153.30-0.42）/（153.40-0.39）=1:152.88/153.01贸易公司需求日元即汇卖价，汇率为1:152.88升贴水，是指在确定远期汇率时，是通过对汇率...

根据6个月远期差价20/8，前大后小，基准货币远期贴水，另一货币为升水，因此6个月远期CHF是升水，USD是贴水。汇率=USD/CHF=（1.8410-0.0020）/（1.8420-0.0008）=1.8390/1.8412。

若市场三个月后USD/JPY=108.00/109.00，109.00大于掉期远端价格101.03，客户盈利，潜在利润＝101.95-（10,300/109.00）＝7.45万美元；每份合约保证金需要3,000美元，购买两份合约需要6,000美元保证金。若某日市场...

远期汇率=120.76/86×(1+0.0225×90/365)/(1+0.02×90/365)≈121.197/86因此，USD/JPY的3个月远期汇率约为121.197/86，即：1美元可获得121.197日元。

另外补充下,汇率的两个数值,前一个是单位货币(本例中是美元)的银行买入价,也是单位货币的客户卖出价;后一个是单位货币的银行卖出价,也是单位货币的客户买入价.美国进口商要卖出美元、买入日元，因此都是用前一个数值。

六个月远期::欧元/美元=(1.8120-0.0120)/(1.8150-0.0050)=1.8000/1.8100(1)六个月择期,即客户在即期到六个月内任意时期均可按约定汇率成交.报价为1.8000/1.8150,客户买入美元,即银行买入欧元,汇率为1.8000...

即期汇率USD/JPY=116.40/50，3个月远期汇率为17/15,三个月远期汇率USD/JPY=(116.40-0.17)/(116.50-0.15)=116.23/35(1)现在支付10亿日元,需要的美元数:1000000000/116.40=8591065.29美元（2）设3个月后...