远期外汇综合协议计算题

国际金融实物计算题

掉期策略：卖出一笔10万英镑的1个月远期，再买入一笔10万英镑的3个月远期1个月卖英镑的汇率是1.68683个月买英镑的汇率是1.6742简单算一下差值就可以了（不要想得复杂）（1.6868-1.6742）*10万=1260美元...

1.银行买入美元的话，用买价，所以取1月和3月的最低价，是1.6120+245点=1.6365；客户买入美元的话，用卖价，所以取1月和3月的最高价，是1.6140+350点=1.6490

GBP/USD的远期汇率为USD(1.4880-0.015)/(1.4890-0.014)=1.473/1.475套算即期GBP/CHF的汇率,两边相乘得：GBP1=CHF(1.7310*1.4880)/(1.7320*1.4890)=CHF2.5757/2.5789这个题目为什么没给分啊？

（1）4%，因为购买远期利率协议是“1对4”，也就是一个月后执行，借款3个月，协定利率应该以90天LIBOR利率为基准。（2）一个月后市场的90天LIBOR利率与协定利率差额为1%，FRA的价值应该就等于1%*1000000*0.9852*90/...

(1)将不同市场换算成同一标价法香港外汇市场：1美元=7.7814港元纽约外汇市场：1英镑=1.4215美元伦敦外汇市场：1港元=1/11.0723英镑汇率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990不等于1，说明三个市场有套汇的机会，可以...

倘若协议约定利率低于LI-BOR利率，所发生的差额由贷方付给借方。如果协议约定利率高于LIBOR利率，则由借方将超过部分付给贷方。运用远期利率协议进行保值，既可以避免借贷双方远期外汇申请的繁琐，又可以达到避免利率变动风险的目的...

首先欧式期权的买方是只能在到期日才可以行权。当三个月后英镑兑美元汇价（即期汇率）低于期权合同价格（题中的协定价格）时，买方有行权的动机，因为行权可以获得更多的美元。反之亦然。当￡1=＄1.4000时，我外贸公司行权...

1，纽约外汇市场换成直接标价：1港元=1：7.7526~1：7.7405美元2,7.5025*（1:7.7526）=0.9677小于1，逆套汇（大于1，顺套汇，纽约开始），从香港市场开始，银行卖美元：5000万：7.6015=657.76美元；纽约市场：...

好像是简答题吧，方案很多1。用日币结算2。签订远期外汇合同，锁定汇率3。以出口订单/信用证向银行融资，贸易项下立即结汇，只要保证利率小于美元贬值幅度4。期权

利用远期外汇交易保值，签订买入6个远期200万澳元的外汇交易合同以锁定美元支付额，则公司6个月后支付200万澳元，需要美元：200万/（1.6560-0.0220）=122.399021万美元BSI法来保值，借X美元利率10%，兑换成澳元，持有（...