假定某日法兰克福外汇市场上的报价为即期汇率

国际金融汇率计算急求

做掉期,买入即期美元500万,汇率110.36进行投资,同时卖出远期500万美元,汇率为108.73,6个月后,美元投资收益为:500万*(+8.5%/2)=521.25万,其中500万以108.73出售,21.25万以市场价出售,最后收益:500万*108.73+21...

急～国际金融的题!

即期汇率1A=2B，根据利率平价，远期汇率1A=2*（1-2%）B=1.96B（利率高的货币远期贬值）（1）即期100万A可兑换200万B（2）将200万B存款一年，可获：200万*（1+4%）=208万B（3）100万A存款一年，可获：100万...

求国际金融汇率计算题答案(有计算过程的),急!!!

3MUSD/JPY=[103.00*（1+2％）/（1+5％）]/[104.00*（1+2％）/（1+5％）]=100.06/101.03。3个月远期价格低于即期价格，客户可办理一笔近端买入JPY、远端买入USD的掉期进行套利，近端100万USD买入(100*103...

国际金融作业

1CHF100，000换成399392英镑，再换成653207美元，再换成CHF1003914，套利CFH39142若公司不做规避，则9月4日花费1，000，000*1.0830=1，083，000美元来结算。若做规避，则在6月3日买进三个月的远期外汇，只要...

国际金融计算题:(外汇、套汇)

套汇操作，先将港元在香港市场兑换成美元，再将美元在纽约市场兑换成英镑，再在伦敦市场将英镑兑换成港元，减去投入的成本，即为套汇收益:1000万/7.7814/1.4215*11.0723-1000万=9980.69港元拓展资料：外汇的概念具有双重...

假如某日同一时刻纽约、法兰克福、伦敦外汇市场行情分别如下:

德国属于欧元区法兰克福：1＝$1.3507/27（间接标价法）英国伦敦：￡1＝1.4618/55（间接标价法）先在纽约买英镑，再到伦敦买欧元，再到法兰克福买美元。1000000×0.5141×1.4618×1.3507=1015066.4（美元）收益为10...

即期汇率:EUR/USD129.25-30,l、2、3个月的远期汇率差价分别为10-15.20...

一点通常是万分之一，但例子中129.25-30明显是基于100元的，也就是说正常的报价是1.2925/30。所以一个月的是1.2925+0.0010/1.2930+0.0015=1.2935/1.2945即129.35/45

请教大家有关国际金融的题目

间接标价法）；9月4日的即期汇率EUR1=USD1.0820-1.0850，现在，问题的关键是A公司的EUR1000000如果以远期卖出所得到的价值到底比不卖出高还是低。首先我们假设向银行卖出了3个月的远期，依题意得到三个月后的远期汇率...

国际金融实物求解速度

1.300X10.5156/10.4146-3003000/10.4146X10.5156-30002.3个月远期汇率1.6773-0.0069/1.6782-0.00186个月远期汇率1.6773+0.0029/1.6782+0.00533.1/2.38x0.36X10.12≠1所以可以套汇；10...

假设即期美元,日元,汇率为,153.30/40,银行报出3个月远期的升(贴)水为...

反之，便宜的话则为贴水，相应的涨跌的价格就是升水金额和贴水金额。1.在直接标价下:远期汇率=即期汇率+升水数(-贴水数)2.在间接标价下:远期汇率=即期汇率-升水数(+贴水数)升贴水数可以用金额表示，也可以用点数表示。