远期外汇投机获利计算题

国际金融掉期交易计算题,请写出详细过程!!谢谢!!!

以利率差的观念为基础的计算公式为：掉期率计算=（远期汇率－即期汇率）/即期汇率×360/远期合约天数。以利率平价理论为基础的计算公式为：掉期率=远期汇率－即期汇率。

做远期,也银行签订远期购入180万欧元的合约,到期时,A公司可以用180万*1.0850=195.30万美元购买180万美元支付进口货款,后者比前者节省:196.74万-195.30万=1.44万美元.当然是做远期外汇交易有利.

应该购买美元并投资美元三个月期国库券理由：三个月后美元升水如果投资瑞士法郎，三个月后可得SF100000*（1+7%/4）=SF101750如果投资美金,投资本金为USD1.61*100000=USD161000三个月后美元本息和为USD161000*（1+...

1.3个月的远期点数为130-115，130>115，所以3个月的美元兑瑞士法郎远期汇率为1.9870-1.9920，美元报价就是100/1.9870=50.33美元了2.你有两个选择：A.先假设你拿着这100万欧元去纽约市场换美元，那你可以换到100...

期货投机和套利交易价差套利总的来说，价差套利的盈亏都可以用如下公式计算：价差套利盈亏＝Σ每个期货合约的盈亏（30）一般可以将价差套利分为买进套利和卖出套利。买进套利是指如果套利者预期不同交割月的期货合约的价差...

F=S*(1+i)/(1+I)＝[1.4010*（1+2.5％）/（1+4.5％）]/[1.4020*（1+2.5％）/（1+4.5％）]＝1.3742/1.3752，3MEUR/USD远期汇率＝1.3742/1.3752；3MUSD/JPY=[103.00*（1+2％）/（1+5％...

2.根据利率平价理论,汇率年掉期率=利差则有:汇率差*12/(1.3593*3)=2汇率差=2%*1.3593/4=0.0068,即瑞士法郎贬值68点三个月远期:1.3593-0.0068=1.35252.当期外汇$1.25=e1.00，并且一年期远期外汇...

1.7X(1+6%/4)/(1+10%/4)=1.683个月远期汇率为1USD＝1.68CHF套利：100万USD换成CHF100X1.7＝170万CHF买入3个月远期美元170/1.65=103.03万USD103.03万USD换算为CHF103.03X1.68＝173.09CHF...

根据汇率平价，远期差价通常反映两种货币之间的差价。也就是说，高利率的货币一般都有溢价，低利率的货币一般都有溢价。远期汇率水平的高低直接关系到利用远期外汇交易进行套期保值、套利和投机的损益。2、远期汇率是指远期市场...

卖出3个月期10万英镑远期，汇率1.6010，三个月后支付10万英镑，收取16.01万美元，16.01万美元可以在三个月后的即期市场上兑换回16.01万/1.5000=10.6733万英镑，投机净赚：6733英镑...