外汇掉期交易例题计算

国际金融的计算题,求求那一位高手帮我解答!

=0.0631412、同理，持有CNY，换JYP，过程相反，买价卖价互换，价格为8.2699/130.30=0.0634683、得出JYP/CNY=0.063141/0.063468换汇率形式写出，保留五位有效数字为0.063141/68其它的很容易算了。

到期收到10万英镑可兑换16.210万美元，比预期汇率多收16.210万-16.160万=500美元③进行保值而又预测错误的情况也有可能，远期外汇交易本身就是锁定将来收入（或支出的）保值行为，其在防范损失的同时也防范了收益。

1.银行买入美元的话，用买价，所以取1月和3月的最低价，是1.6120+245点=1.6365；客户买入美元的话，用卖价，所以取1月和3月的最高价，是1.6140+350点=1.6490

通常，第一笔交易是以即期汇率（SpotRate）进行交易，第二笔交易是以预定的远期汇率（ForwardRate）进行交易。掉期交易通常用于外汇市场上的风险管理，尤其是在涉及跨境交易和外汇兑换时。通过进行掉期交易，交易者可以在未来...

swap在最后一年要交换principle.如果现在借100万，两年后要还的美元为112.4万美元，而按照远期日元的汇率公司要还13500万日元，但是我不明白你的卖出是什么意思，公司要筹集日元，会把借来的美元换成日元，然后在2年后把日本...

（1）客户想买入美元，使用美元即期Offer价格，即1.0355，交割日是spot，即buyUSD@T+2。（2）因为想交割日为明天，即T+1交割，需要Buy/Sell美元即掉期美元卖出方向的TN交易。用银行Swapbid价格+3。（3）最终的...

到期收到10万英镑可兑换16.210万美元，比预期汇率多收16.210万-16.160万=500美元③进行保值而又预测错误的情况也有可能，远期外汇交易本身就是锁定将来收入（或支出的）保值行为，其在防范损失的同时也防范了收益。

1.某日，伦敦外汇市场上英镑美元的即期汇价为：GBP/USD=1.9540/1.9555，6个月后，美元发生升水，升水幅度为170/165，通用公司卖出六个月期远期美元200万，问：(1)六个月远期汇率是多少？(2)通用公司卖出六个月期美元...

5、假设美国货币市场的年利率为13%，英国货币市场的年利率为7%，美元兑英镑的即期汇率为GBP1=USD2.0025，某投资者用20万英镑进行套利交易，试计算美元贴水30点与升水30点时该投资者的损益情况。该题没有贴水/升水的期限，...

掉期交易（SwapTransaction）是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式。更为准确的说，掉期交易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流（CashFlow）的交易。\x0d\x0a...