外汇掉期计算例题

远期外汇交易的计算

（2）市场汇率为GBP/USD=1.6260/90，预期汇率为GBP/USD=1.6160/90①若预测正确，3个月后美国出口商收到美元数100000*1.6160=16.160万，比即期收少收：16.260万-16.160万=2000美元②若3个月后掉期率为50/30...

swap在最后一年要交换principle.如果现在借100万，两年后要还的美元为112.4万美元，而按照远期日元的汇率公司要还13500万日元，但是我不明白你的卖出是什么意思，公司要筹集日元，会把借来的美元换成日元，然后在2年后把日本...

1.以利率差的观念为基础的计算公式为：掉期率计算=（远期汇率－即期汇率）/即期汇率×360/远期合约天数。2.以利率平价理论为基础的计算公式为：掉期率=远期汇率－即期汇率。

此时投机效果在利率平价（汇率变化仅由两种货币利率差所决定，不考虑外汇供求状况。在汇率平价下，欧元升值是因为其利率比美元低）下为零，因为计算会发现，投机商直接把1欧元存银行就可以得到相同的收益。

1个月到3个月的择期:USD／CHF=1.6365-1.6490银行买入美元的汇率是1.6365,客户买入美元(银行卖出美元)汇率是1.64902.是均衡汇率的计算问题人民币利率为4%,美元利率2%，即期汇率USD/RMB=6.8360/80,就有可能：借...

呵呵，美元贬值，，汇率升高，来的不是风险，不是亏损，而是利润啊。。呵呵%D%A假如美元升值，镑美下挫的话，可以采用套期保值的期货功能啊。。手上有十万英镑，为防止贬值，可以再期货市场上，，先做空英镑，，这样，等着...

1.以利率差的观念为基础的计算公式为：掉期率计算=（远期汇率－即期汇率）/即期汇率×360/远期合约天数2.以利率平价理论为基础的计算公式为：掉期率=远期汇率－即期汇率

1.EUR/HKD=7.7980*1.0910=8.50762.（1）美元对瑞士法郎的三个月远期汇率美元/瑞士法郎=(1.7250+0.0030)-(1.7280+0.0040)=1.7280-1.7320（2）客户10万瑞士法郎按远期汇率能兑换的美元数:100000/1.7320=5...

1.银行买入美元的话，用买价，所以取1月和3月的最低价，是1.6120+245点=1.6365；客户买入美元的话，用卖价，所以取1月和3月的最高价，是1.6140+350点=1.6490

1.以利率差的观念为基础的计算公式为：掉期率计算=（远期汇率－即期汇率）/即期汇率×360/远期合约天数2.以利率平价理论为基础的计算公式为：掉期率=远期汇率－即期汇率2、不规则天数的掉期率的计算不规则天数...