股指期货临近到期日

金融期货中的限仓制度是怎么限制的越具体越好哇!谢谢你们的答案...

例如,指数基金买入持有股指期货合约临近到期日时,需平掉旧合约买入新合约,如果股指期货的期限结构是远期升水,则需额外承担新旧合约之间的价差成本。有效管理和防范风险我们曾做过股指期货对现货市场影响的实证课题,结果发现,股指期货不仅...

当日结算后，如果投资者的保证金不足，必须及时采取追加资金或平仓等措施以达到保证金要求，否则会被强行平仓。（3）股指期货合约有到期日，不能无限期持有。不同的股指期货合约其到期日各不相同，投资者参与股指期货交易必须...

投资者可以通过（卖出）期货、期权等衍生品，将投资组合的市场收益和超额收益分离出来。期货主要不是货，而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此，这个标的物可以是某种...

股指期货套利的方法有很多种，其中又以期现套利为主。所谓期现套利，是指利用现货价格与期货价格之间的差额，卖出高估资产，买入低估资产实现套利。因为期货的本质是在未来以约定的价格买卖某一种资产，因此当期货临近到期日时...

也就是说只要江同不跌到15.33元的价格以下江同权的价值就会=（江铜现价-15.33）/4目前价值=（33.22-15.33）/4=4.4725这种负溢价的情况是由于股指期货把热钱从原来唯一可T+0的权市撤离造成的。很简单，到行权...

1、交易方式不同股票投资为T+1交易，即当天买进,第二天才可以卖出，有一定的流动性。但盘中即使发现操作失误也只能眼巴巴的看到收盘，而无能为力。期货投资为T+0交易，即买卖可以当天进出，当日可对冲，发现操作失误...

【基差】：同一商品当时现货市场价格与期货市场价格间的差异，如不另行指出，一般是用近期期货合约月份来计算基差。【聚合】：期货市场术语。意指随着期货合约临近到期日，现货价格与期货价格趋于会合，也就是说，基差将趋于零。

股指期货交易由于具有T+0以及保证金杠杆交易的特点，所以比普通股票交易更具有风险，建议新手在专业的分析师指导下进行交易方能有理想的投资回报。这对股票投资者来说尤为重要，具体来说：（1）期货合约有到期日，不能无限期...

138对的，确实是算数平均142错的说反了，因为期货距离到期日近，风险减小所以只可能降低保证金比例