利率期货价格计算公式

期货利率计算

到期价值为：1000*（1+6%）=1060现在市场的实际利率是8%，设该存款凭证现在的价格X，则：8%=【（1060-X）/X】*12/3即：1.02X=1060X=1039.22答案是D。

无套利原则。就是说如果是公平价格的话，那么你的期货合约的收益率应该和市场无风险利率是一样的。否则就会有套利者出现，改变这个价格直到收益率等于市场无风险收益率再无套利的机会。基本公式是连续复利的那个公式。exp代表的...

因为美国国债合约，每点1000美元。报价为：点一132点，最小变动价位是1/32美元，97－02等于90又2/32点，和原来96－21,相比为(32+2)-21=13点

在期货市场上，现货的价格低于期货的价格，则基差为负数，远期期货的价格高于近期期货的价格，这种情况叫“期货升水”，也称“现货贴水”，远期期货价格超出近期货价格的部分，称“期货升水率”；如果远期期货的价格低于近期期货...

透支的情况就是保证金不足。合约价值计算很简单，就是当前合约的交易价格*交易单位。主要行情软件里，查看合约走势图上，一般均有单位显示，提示投资者每手交易单位的大小。期货合约的计算公式当日损益=(卖出成交价-当日结算价...

所以远期利率并不是一组独立的利率,而是和收益率曲线紧密相连的。在成熟市场中,一些远期利率也可以直接从市场上观察到,即根据利率远期或期货合约的市场价格推算出来。远期利率的决定[1]远期利率是由一系列即期利率决定的。

除以4是因为3个月相当于1/4年，期货的报价是按100减去年化利率，而期货的结算是100减去年化利率乘以实际年化的时间)=29500美元；选项C实际就是2000万美元*5.15%/4=257500美元，即按公司收到款项时进行定期时所能得到...

远期汇率，计算的是价格问题，仅仅涉及到利率差。比如你说的韩元利率为4%，而美元为2.5%，这就涉及到利差，为4%-2.5%=1.5%这是一年期的利差，那么120天的利差就是1.5%*120/365也就说120天后的双方的利差额...

如果此时发生天灾等意外，比如像美国目前部分地区出现的龙卷风，对棉花产区产生破坏，造成棉花产量的损失，期货价格就会随着受灾程度而暴涨。所以，期货价格和现货价格之间没有准确的计算公式可以转换，而2者之间有一定的规律可以...

期货价格=现货价格+持有成本=现货价格+融资成本-金融工具利息收益下面，我们通过一个实例，完整介绍国债期货的定价与估值计算过程。例：11附息国债21：票面利率为3.65%，2011年10月发行的7年期国债，到期日2018年10月13日...