期货期权套利计算题

关于期货期权的计算题

大哥看书要好好看啊表格的下面注明了的一手是25吨

一般是。价差套利的盈亏都可以用如下公式计算：价差套利盈亏＝Σ每个期货合约的盈亏（30）一般可以将价差套利分为买进套利和卖出套利。买入是指投资者在金融市场上，由于看好一种产品，股票，期货，货币等，认为其短期或中长期...

个人估计是出书的把第一道题的数值张冠李戴了，导致出现答案是B的结果，若把卖出的看跌期权获得的150与买入的看跌期权成本的120互换一下数值，变成卖出的看跌期权获得的120与买入的看跌期权成本的150，按照这样的数据代入计算...

4个问题，你这个奖励太少，还要详细过程，还是自己钻研的好。

开仓平仓

这么简单。

首先纠错：题目应该是买入一手执行价格为200元/吨的看跌期权其次解答A200-140-5+3-10=48B200-180-5+3=18C=-5+3=-2ABC分别是三种价格下的损益情况

直接行权可以盈利50美元，即2855—2800—5=50直接把期权卖掉也是盈利50美元，即55—5=50卖掉期权操作简单些

其最大亏损会被锁定，原因在于老你所买入的看跌期权会被执行，在期货合约上低于138元/手的亏损会被期权行权所得进行弥补，故此老李最大的亏损为138.5元/手与138元/手之间的差值再加上购入看跌期权的费用。

put的买方在将来肯能收到的资金就越多，获利的机会增加，导致期权费上升。第二问第一种情况不套期保值第二种情况用期货套期保值卖出英镑期货第三种情况用期权套期保值买进英镑卖出期权（put）第三问...