国债期货净基差计算公式

求教一个问题,国债期货是否有隐含收益率这个概念?如何计算

例如，在欧洲期货交易所，国债期货转换因子采用精确的计算公式，而在美国芝加哥期货交易所，则采用近似的方法。但是，不论采用什么样的计算方法，其原理都是一样的。即在计算某种可交割债券的转换因子时，首先必须确定该债券在...

基差法反映的是空头购买国债现货用于交割的成本,基差最小的即为CTD券。净基差法则在前者基础上,考虑了持有期的票息收益以及资金的机会成本(或融资成本)。根据最大隐含回购利率法推出国债期货CTD券的经验法则如下:(1)当国债...

【答案】：A、B、C、D如果用可交割券的价格代替现货价格，则国债期货的理论价格为：期货理论价格=(可交割券全价+资金占用成本一利息收入)／转换因子

交割货款是以交割结算价为基础，按照不同可交割国债的转换因子和应计利息调整计算后得出。2、国债期货保证金虽比股指期货低，但并不等同于更适合散户参与。国债期货计划采用的最低交易保证金比例是3%，如果按100万人...

开盘127.7969应该32分之25.5左右，表达方式是127—25（5）收盘127.1406应该是32分之4.5左右，表达方式是127—4（5）老规矩25.5-4.5=211点是31.25美金盈利21*31.25=656.25美金很久没算有点...

国债波动一个点是0.005元，即50元，平仓中间有两毛行情，即0.2/0.005*50＝2000元，除一进一出两个点的手续费100元，此次盈利1900元。

凭证式国债从购买日起开始计算利息；一次还本付息，不计复利。记账式国债从发行日起开始计算利息，利息采用年付或半年付，利息按复利计息，且记账式国债通常发行期限长。（4）票面利率确定方式不同凭证式国债的票面利率是参照...

中国金融期货交易所5年期国债期货合约交割细则(2015年7月1日起实施)(2013年8月30日实施2015年7月1日第一次修订)第一章总则第一条为规范中国金融期货交易所(以下简称交易所)5年期国债期货合约(以下简称本合约)交割行为,根据...

全价)，该价格为可交割国债的出让价格，也称发票价格。计算公式如下：发票价格=国债期货交割结算价×转换因子+应计利息，D项正确。故本题答案为ABCD。

成反比关系。所谓期货，简单的说就是未来预期的货。也就是说拿现款买了在途商品。在他兑现之前，应该给花出去的钱支付点利息。用到期值除以利率（折现率）得到的现价，也就是期货的价格。国债期货本质就是利率期货。国债期货...