国债期货净基差公式
1.久期中性法计算套期保值比例的公式是什么?
选ABC，选贡A可以使得债券组合久期降低，可以减少利率升对债券组合的影响；选项B由于债券融资的筹资人实际上是在未来某一时间发行债券，而发行债券也可以理解为卖出债券，进行套期保值当然也是要卖出国债期货；选项C实际上与选项...
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在学习上，和其他科目一样，了解公式的原理和含义，记下来就好了，而更重要的是刷题。这个刷题也不仅仅是在纸上做一遍，而是要上机练习，你可以开一个word，在文档上做题。这个过程一开始肯定会超级难以适应，但是现在难，...
1.在下列中金所5年期国债期货可交割债券中,关于转换因子的判断正确的是...
1、答案为C解析：中金所转换因子计算公式为其中r表示国债期货合约标准券票面利率，x表示到下一付息日的月份数，n表示交割月与到期日之间的付息次数，c表示可交割券的票面利率，f表示可交割券付息频率。简单的结论...
国债期货理论价格的计算公式为()。
【答案】：A国债期货理论价格=现货价格+持有成本=现货价格+资金占用成本-利息收入。
转换因子的计算方法
举例：假设一只债券存续期是20年零2个月，票面利率为14%（复利频率为半年），求转换因子。债券含息价格转换因子=1.924591-0=1.9245915年期国债期货转换因子和应计利息计算公式国债期货可交割国债的转换因子...
某国债期货合约的理论价格的计算公式为()。
【答案】：D期货理论价格=现货价格+持有成本=现货价格+资金占用成本-利息收入。国债期货理论价格可以运用持有成本模型计算：国债期货的理论价格=1／转换因子(现货价格+资金占用成本-利息收入)。
国债期货理论价格的计算公式是()。
【答案】：D期货理论价格=（现货价格+资金占用成本-利息收入）×1/转换因子。
...久期为5.若投资经理买入国债期货合约20手,价值1950万元,
该组合的久期变为6.2675，这一题考察的是现货与期货组合的久期计算，这一题的计算方法是，期现组合久期=（1*5+0.195*6.5）/1=6.2675，所以这一题选择C。久期计算公式：如果市场利率是Y，现金流（X1,X2,...,Xn...
下列关于国债期货的发票价格的说法,正确的是()。
也称发票价格。计算公式如下：发票价格=国债期货交割结算价×转换因子+应计利息，C项正确，D项错误。根据中金所规定，国债期货交割时，应计利息的日计数基准为“实际持有天数／实际计息天数”。B项正确，A项错误。
(2016年真题)国债期货中,隐含回购利率越高的债券,其净基差一般()。
【答案】：A国债期货中，隐含回购利率越高的债券，其净基差一般越小。故此题选A。