简述期货套期保值中的基差风险

套期保值最大的风险就是基差出现异常变化,是否正确?

【正确】套期保值最大的风险就是基差出现异常变化，一旦发现基差出现不利的异常变化，最佳策略就是立即平仓止损，以避免更大的亏损。

您好，期货到期通常会进行一个反方向的对冲，而基差风险是指保值工具与被保值商品之间价格波动不同步所带来的风险。如海有疑问可以点击我头像进行了解

期货最终是可以进行期货现货交割的。黄金期货套期保值中的基差就是黄金现货和黄金期货之间的价格差，黄金现货价格高于黄金期货价格就是贴水，反之就是升水。

基差是指在特定时间和地点的特定商品关于现货价格和期货价格之差。由于期货价格和现货价格都会波动，基差在期货合约有效期内波动，基差的不确定性称为基差风险。降低基差风险实现套期保值的关键是选择匹配度高的套期保值期货合约。...

于是，贸易商在期货市场上以31000元/吨的价格卖出5000吨铜（做空）注：此时，基差就为30000-31000=负1000元/吨4月2日，贸易商以25000/吨的价格销售掉了库存的5000吨铜，同时在期货市场上以26000的价格买入期货平仓（对冲...

1、基差风险基差是指现货价格与期货价格间的价差，因此基差的变动反映了现货价格和期货价格的相对走势。基差的变动会对套期保值的效果产生一定影响，通常称之为基差风险。为此，套利者需要形成一定的风险意识。在成本可控的前提...

套期保值，又称对冲贸易，指交易人在买卖实际货物的同时，在期货交易所卖买同等数量的期货交易合同作为保值。

套保的盈利和亏损与基差没有任何的关系，主要看套保的企业是如何的操作的，若操作错误了，亏损就是必然的结果；若操作正确了，就可以完全的规避风险的。

2、建立严格的止损计划，以规避异常基差变化的小概率风险事件风险。基差卖方的风险集中存在于同基差买方订立合同之前的环节。一般的市场情况下，套期保值基差波动幅度比较小并稳定于某一固定波动区间，因为影响货物现货价格和期货...

1、首先你对期货套期保值理论上的理解还是非常不错的，你存在的一个误区就是现货企业参与期货市场只有期货账面盈利了就实现套保的作用，但如果亏了参与套保还不如不参与！2、现货企业在生产经营活动中，不仅在承担成品价格波动...