简述期货价差套利的基本策略分类

套利策略有哪些?

套利策略包括转债套利、股指期货期现套利、跨期套利、ETF套利等，是最传统的对冲策略。其本质是金融产品定价“一价原理”的运用，即当同一产品的不同表现形式之间的定价出现差异时，买入相对低估的品种、卖出相对高估的品种来...

我知道有一家公司他们的手续费是所有期货公司里面最最低的：比如甲醇是1.423，豆粕1.528，玉米1.223，白银2.9，螺纹钢2.02，线材1.59，沥青2.02等等，所有品种都是最低的，交易所的基础上加2分...

但是，有的时候突发性行情走得比较快，超出了自己的交易规则能够照应的范围，也可以结合一些应急原则去暂停交易（即离场观望一下）。若感觉有用，请点赞，评论，关注感谢大家，愿期货市场努力的你，早日实现财富自由...

本质上来说，你承担的是两份合约间价差波动的风险，而不是直接的标的本身价格波动的风险，关于价差套利，类型有很多种，而每一种类型的具体用法又会衍生出更多。在沪深300指数期货交易过程中，特别是股指期货推出早期，沪深300...

【答案】：D根据套利是否涉及现货市场，期货套利可分为价差套利和期现套利。价差套利是指利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为。

国债期货基差是指国债期货和现货之间价格的差异。基差交易者时刻关注期货市场和现货市场间的价差变化，积极寻找低买高卖的套利机会。做多基差，即投资者认为基差会上涨，现券价格的上涨（下跌）幅度会高于（低于）期货价格乘以转换...

期货套利和现货基础不关系不大，应为只要你不是生产厂家或者原料商，没必要太在乎实物是否交割，你只要在乎价格的走势，并从差价中套利即可。具体步骤就是买卖啊，和股票差不多，只是交易规则有些不同。利率期货是指以债券类...

然而与直接根据对股市走势的判断投机不同的是，跨期套利由于实际投资的是价差，因此风险要远小于投机。买进套利和卖出套利跨期套利依据买卖方式不同，可分为两种类型。一是买进套利，如果投资者预期不同交割月份的期货合约的...

于是做多甲合约，做空乙合约。一段时间后（比如一个月），甲乙合约价差果然缩小到50元/吨。这样你一个合约赚，一个月合约亏，但整体赚取了50元/吨的价差。期货套利可分为跨期套利、跨品种套利及跨市套利三种。跨期套利是...

如果你凭猜测或预计去做，那就不叫套利了，叫双边投机。严格意义上讲，套利不关注大势的涨跌，每个品种或合约的涨跌也不关心，我们只研究一个数据，那就是价差。通常采用概率研究的办法，从历史价差中找到波动的范围，就可以...