套期保值期货合约数怎么计算

期货交易计算

这就是使用股指期货套期保值，系统风险指的是指数下跌，利用做空股指期货来弥补持有股票现货的损失。我大概看了下题目，具体数字我就不详细说了，好比投资者持有的股票在3月18的价格计算市场价值一亿元，但是到9月18号的价格...

1、期货市场中卖出玉米1307合约5万蒲式耳。2、期货市场平仓：（2.96-2.6）*5=1.8万现货市场：（2.5-2.76）*5=-1.3万收益1.8-1.3=0.5

-英镑资产贬值+英镑期货盈利结果数字肯定较小第三种情况用期权套期保值买进英镑卖出期权（put）-英镑资产贬值+英镑期权（put）的盈利数字较小。你先理解期权概念，你按我的思路算算。我国还没有场内期权品种。

1）套期保值者的目的是回避价格波动，所以还是做套保。显然买入套保者愿意套保，建立11月多头套保头寸。这里还有可能的操作是移仓，也就是把原先的9月多头套保头寸平仓，建立新的11月多头套保头寸。尽管卖出套保很可能在期货市场...

1、300左右，套期保值就是在期货市场买进或卖出与现货数量相等但交易方向相反的商品期货合约，以期在未来某一时间通过卖出或买进期货合约而补偿因现货市场价格不利变动所带来的实际损失。2、套期保值是以规避现货价格风险为目的...

2000*350=700000瑞士法郎，700000/125000=5.6套期保值需要合约分数为6份担心汇率上升，所以做买入套期保值现货按3月即期汇率CHF/USD=0.6309/15，支付700000瑞士法郎需要700000*0.6315=442050美元...

假定股票组合贝塔值为β0，股票加股指期货的组合调整目标贝塔值为β1，股指期货贝塔值为βf，股票组合市值为S，股指期货合约面值为f，需买入或卖出的股指期货合约数Nf，可得出以下关系：如果计算出的Nf为正数，则要建立Nf...

套期保值的解释（原创）\x0d\x0a基本原理是：\x0d\x0a1期货价格和现货价格基本同步\x0d\x0a2放弃一个有可能获利的机会，最终获得回避风险、锁定利润的目的。\x0d\x0a举两个例子：\x0d\x0a一：你...

每日金融小知识套期保值释义期货交易中的套期保值，又称对冲贸易，是指交易人在买进（或卖出）实际货物的同时，在期货交易所卖出（或买进）同等数量的期货交易合同作为保值。它是一种为避免或减少价格发生不利变动的损失，...

首先需要考虑美方防范的是什么风险,欧元涨还是跌.从题上看,欧元后来涨了,也就是说几个月后如果不做套保,美方的成本要提高很多.然后在3月5日对6月份和9月份欧元兑美元合约的买涨=做多.(1.24700-1.22500)*1亿...