计算欧元期货的无套利价格

下列关于外汇期货无套利区间的描述中,正确的有()。

【答案】：A、C在计算外汇无套利区间时，上限为外汇期货的理论价格加上期货和现货的交易成本和冲击成本，下限为外汇期货的理论价格减去期货和现货的交易成本和冲击成本。

外汇期货求详细解答

已投资捷克股票，说明担心捷克克朗贬值，利益受损，故须对冲克朗贬值风险，对应到欧元上，就是卖出欧元——如果欧元贬值，那么外汇期货盈利，以此弥补投资损失。1亿克朗=500万美元=370.37万欧元，相当于28手欧元期货。

外汇期货

3.C4.C5.A6.B7.B8.C11.C12.C13.A14.A16.B

金融工程——远期、期货、复利计算

第一道（1.538-1.5180)*62500=1250第二道10%/12之后*3再*20=0.50.5+20=20.5元

...的期货价格为0.8764美元/瑞士法郎。6月期欧元的期

请问你的考试题目是什么专业考试的题目（具体一点）？期货、外汇还是对冲基金？因为这三个方面的知识算法不同，也会产生不同的结果！我刚刚算了，有两种答案！

求高手解答,很急

1.总购买金额为125000*10=1250000欧元保证金：125000*10*10%=125000欧元2.浮动盈亏：1250000*（1.2784-1.2713）=8875欧元需要补交保证金：8875*10%=887.5欧元3.浮动盈亏：1250000*（1.2563-1.2784）=-97375...

期货实际价格高于无套利区间上限时,可以在买入期货同时卖出现货进行套...

【错误】在无套利区间中，当期货的实际价格高于区间上限时。可以买入现货同时卖出期货进行套利；同理，当期货的实际价格低于区间下限时，可以买入期货同时卖出现货进行套利。

无套利区间的正常市场下股指期货无套利区间模型

这样在理论价格基础上就出现了一个无套利区间，只有当实际价格高于无套利区间上界或者低于无套利区间下界才会出现套利机会。无套利区间的上界就等于股指期货理论价格加上套利成本，即Se^(r-q)(T-t)+Tc无套利区间的下界就等于...

金融学期权期货问题

对于远期合约来说，一旦签订了价格无论如何变动都跟公司没有任何关系。所以任何情况下都是10.52购入1000w欧元，也就是1亿520万人民币。对于期权来说，10.55的时候行权，其它情况下不行权（10.52两者一样，看各人喜好）这...

...将期货指数理论价格()所形成的区间,叫无套利区间。

【答案】：A无套利区间．是指考虑交易成本后，将期货指数理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。在这个区间中，套利交易不但得不到利润，反而将导致亏损。故此题选A。