远期期货无套利定价的具体步骤

...远期和期货定价的基本原理主要包括无套利定价理论和()。

【答案】：B远期和期货定价的基本原理主要包括无套利定价理论和持有成本理论。

跨期套利：指同时在不同到期期货合约之间进行交易，利用不同期限合约之间的价格差异来获取套利机会。例如，做多近期合约，同时做空远期合约，当近期合约价格上涨，远期合约价格下跌时，可以获得收益。跨品种套利：指同时在不同品种...

设计者一开始就不假思索的随机游走（randomwalk）和无套利均衡，基于这一基础开始辛勤的添砖加瓦，修建出各种美轮美奂的金融衍生产品。！！！此为金融衍生品的定价规律即基本规律是复制即使用市场上已有产品组合达到相同...

当远期合约价格与近期合约价格差额高过套利成本的时候就出现套利机会：10.16出现套利机会的品种：白糖操作思路：买入近期合约同时卖出相同数量的远期合约近期合约：SR801合约：3996元/吨（10月16日上午10：50价格）远期...

期货套利和现货基础不关系不大，应为只要你不是生产厂家或者原料商，没必要太在乎实物是否交割，你只要在乎价格的走势，并从差价中套利即可。具体步骤就是买卖啊，和股票差不多，只是交易规则有些不同。利率期货是指以债券类...

另一个主要用途是可以利用股指期货进行套利。所谓套利,就是利用股指期货定价偏差,通过买入股指期货标的指数成分股并同时卖出股指期货,或者卖空股指期货标的指数成分股并同时买入股指期货,来获得无风险收益。套利机制可以保证股指期货价格处于一个...

不过，买入沪深300的指数基金，需要100％的资金，因此，需要比较大的资金才能进行这种套利。2、跨期正向套利如果资金比较少，则可以进行股指期货的跨期正向套利。即当股指期货的远期合约和近期合约之间的差价超出正常范围之后，...

目前跨品种套利主要以基本面套利和产业上下游套利为主。私募排排网上就有很多不收认购费的CTA策略私募基金产品。点击查看跨期套利还有跨期套利，是指投资者在同一期货品种的不同合约月份建立起相等数量、相反方向的交易，并...

目前跨品种套利主要以基本面套利和产业上下游套利为主。私募排排网上就有很多不收认购费的CTA策略私募基金产品。点击查看跨期套利还有跨期套利，是指投资者在同一期货品种的不同合约月份建立起相等数量、相反方向的交易，并...

并期望远期合约价格下跌幅度小于近期合约的价格下跌幅度。2.跨市套利是在不同交易所之间的套利交易行为。当同一期货商品合约在两个或更多的交易所进行交易时，由于区域间的地理差别，各商品合约间存在一定的价差关系。例如伦敦...