期货期权二叉树定价

下列属于二叉树期权定价模型假设条件的有()。

【答案】：A,B,C,D二叉树期权定价模型的假设条件有：(1)市场投资没有交易成本；(2)投资者都是价格的接受者；(3)允许完全使用卖空所得款项；(4)允许以无风险报酬率借入或贷出款项；(5)未来股票的价格将是两种可能值...

按照我个人的分类,期权定价的数值方法分为五个大类:解析解方法,树方法,偏微分方程数值解方法,蒙特卡洛方法,傅立叶变换方法。1)解析解方法:一个期权定价问题,其实就是根据已知的随机微分方程(SDE)模型,然后来求解关于这个随机过程函数...

16.6采用二叉树对期货期权定价16.7期货价格在风险中性世界的漂移率16.8对于期货期权定价的布莱克模型16.9美式期货期权与美式即期期权16.10期货式期权小结推荐阅读练习题作业题第17章希腊值17.1例解17.2裸露头寸和带保头寸17.3止损交易策略17.4...

向上向下概率多少？0.5？我拿个0.5算的，17.59。先从左到右，再从右到左。确定数据对是欧式啊，美式略有不同的。

可参考：期权、期货及其他衍生产品(原书第8版)作者：(加)约翰C.赫尔(JohnC.Hull)译者：王勇索吾林丛书名：华章教材经典译丛出版社：机械工业出版社ISBN：9787111358213出版日期：2012年1月第12章二叉树180...

期权定价有几种方法：在涉及期权的具体定价方面，期权定价有许多定价模型，期权定价最有影响的定价模型是布莱克一斯科尔斯期权定价模型和二叉树期权定价模型。尽管它们是针对期权定价的不同状态而言，但期权定价在本质上是完全一致...

看涨期权和看跌期权的平价关系四、看涨期权价格的上下限五、影响期权价格的+个因素第二节期权投资策略一、股票与期权组合策略二、期权组合策略第三节期权定价一、二叉树期权定价模型二、布莱克-斯科尔斯期权定价模型三、隐含...

期权定价模型（OPM）---由布莱克与斯科尔斯在20世纪70年代提出。该模型认为，只有股价的当前值与未来的预测有关；变量过去的历史与演变方式与未来的预测不相关。模型表明，期权价格的决定非常复杂，合约期限、股票现价、无风险...

如果3个月期沪深300指数期货的市价为3000点，期货合约的价值f=3000*300*e^(-q*△T)-3100*300*e^(-r*△T)结果懒得算了准备睡觉……第四个是二叉树设上涨概率为p由50*e^8%=60p+40（1-p）解得p=70....

二叉树定价中波动率是方差。根据查询相关资料信息，计算u和d的依据是波动率吻合，即二叉树表现出的波动率等于波动率。股票价格在三角形t时间区间上收益的标准差为，或者说收益的方差为。二叉树期权定价模型是一种金融期权价值...