下列适合选择国债期货多头策略的情形是

在国债期货套期保值方案设计中,降低套期保值风险、达到最佳套期保值效...

【答案】：D在国债期货套期保值方案设计中，确定合适的套期保值合约数量，即确定对冲的标的物数量是有效对冲现货债券或债券组合利率风险，达到最佳套期保值效果的关键。

【答案】：C买入基差交易是指基差的多头预期基差会增大，所以买入现货国债并卖出相当于转换因子数量的期货合约。

国债期货跨品种套利交易策略主要是利用不同期限债券对市场利率变动的不同敏感程度而制定的，B项正确。一般情况下，期限长的债券对利率变动的敏感程度要大于期限短的债券对利率变动的敏感程度，C项正确。当投资者预期收益率曲线...

【答案】：C股指期货的套期保值分为多头套期保值和空头套期保值。其中，空头套期保值适用于投资者持有股票组合，担心股市大盘下跌而影响股票组合的收益，因而在期货市场卖出股票指数期货合约。

66题应该选A吧？？？基差=现货价格-期货价格*转换因子=101.2812-92.640*1.0877=0.51667269应该选B吧！某公司的信用状况会明显好转它的债券利率就下降债券价格上升。当市场利率会上涨时，国债价格就会下跌！

【错误】国债期货上市以来，市场运行平稳。作为场内品种，由于其行情交易具有连续性，更方便作为投资策略和风险规避的工具。

多头对冲(longhedge)：多头对冲是指如果投资者在未来一段时间内(如3个月)有现金流流入，计划购买国债，担心利率下跌带来国债价格上涨，导致构造成本增加，投资者可以购买国债期货多头合约对冲特定时间内国债价格上涨的风险。对冲...

在这种情况下,推出的国债期货就变成了一种投机手段,国债期货市场变成了各大券商赌博的场所。股票权证。股票权证市场是我国最大的的金融衍生产品市场.它推出的目的,主要是为了满足股权分置改革中非流通股股东降低对价等当期综合成本需要而...

目前中国金融市场上在不同市场上发行和交易的国债品种和数量很多，基本上每年每期国债都可以在银行间市场和交易所市场上市交易，但在交易所交易活跃的品种并不多，跨市场套利时有出现，并不经常。截至到2012年2月，在银行间...

“如果未来央行没有实质性的配合政策落地，预计对市场带来更多负面冲击。”齐晟称。今日特别国债和地方政府专项债额度今日公布之后，中国国债现券期货大幅走强，国债期货全线大幅收涨。10年期和5年期主力合约均涨超0.6%，为5...