国债期货到期交割时使用全价还是净价

如何用国债期货计算远期利率

即去掉未付的应计利息，所以，我们得2011年11月16日，11附息国债21的全价为：全价=100.5975+0.3391=100.9366转换因子的计算：CF=到期收益率为3%，面值为￥1的可交割债券的净价=全价-应计利息...

由于是实物交割，同时可交割债券票面利率、到期期限与国债期货标准券不同，因此交割前必须将一篮子可交割国债分别进行标准化，就引入了转换因子。交易所会公布各个可交割债券相对于各期限国债期货合约的转换因子（CF），且CF在...

净价是指扣除按债券票面利率计算的应计利息后的债券价格。全价等于净价加上应计利息。\x0d\x0a债券买卖资金采用全价法交割\x0d\x0a买入全价=买入净价＋应计利息\x0d\x0a卖出全价=卖出净价＋应计利息...

国债期货是指以主权国家发行的国债为期货合约标的的期货品种。目前来看，全球交易活跃的国债期货品种主要是中长期国债期货，一般采用实物交割。在这种交割模式下，如果国债期货合约的卖方没有在合约到期前平仓，理论上需要用名义...

2，计算方式不同：全价的计算公式是=净价+应计利息。净价的计算公式是=全价-应计利息。3，作用不同：全价的作用是便于国债交易的税务处理，净价的作用是使销售者节省了在交易所销售所必需花费的佣金，能保证销售者有一个...

第一题：期货价格=CRD报价/转换因子=95.2906/1.0261=92.867，与这个答案最接近的是B。第二题：选A、C

买入和卖出都是对银行来说的全价=净价+应计利息应计利息=(到期兑付额－发行价格)×起息日至结算日天数÷起息日至到期日天数浮动盈亏就是账面盈亏=（当天结算价－开仓价格）*持仓量*合约单位到期收益率是IRR的概念，...

这两个品种都是5年期、票面价值为100万、票面利率为3%的国债期货,交割期分别为3月和9月,之间相差半年。如果我们当前买入国债1203合约,同时卖出国债1209合约,当时获利0.39元;在3月份国债1203合约到期时付出100元,然后在9月份国债1209合约...

净价交易全价结算指的是清算债券时，买家买卖债券以含有债券应计利息的价格报价，也按该全价价格进行清算交割。具体也指的是买卖债券，以不含有自然增长的票面利息的价格报价，但以全价价格作为最后清算交割价格，其中净价交易指...

根据最新规定，5年期国债合约最低保证金由原2%调整为1.5%，梯度保证金由原2%～3%～5%调整为1.5%～2%～3%。其中，五年期国债每份合约的交易保证金标准调整为合约价值的1.5%。自交割月前一个月的最后十天前一交易日...