国债期货标准券
我国地方政府怎样举债?不能发行债券怎样借钱?
要适时开办国债远期交易和国债期货交易。国债远期和期货交易的推出,可以充分发挥价格发现功能,促使国债收益率发展成为整个金融市场体系的基准利率,同时,它也为市场参与者提供了良好的避险工具和投机工具,有助于市场流动性和有效性的提高,进而...
央行发布2021年金融市场运行情况,上证指数收于3639点,涨幅为4.8%_百度...
其中，利率互换名义本金总额21.1万亿元，同比增长7.5%；标准债券远期成交2614.8亿元，信用风险缓释凭证创设名义本金295.2亿元，信用违约互换名义本金36.3亿元。国债期货共成交27.5万亿元，同比增长4.3%。互换利率有所下降，...
(2016年真题)以下关于转换因子的说法,正确的有()。
【答案】：A、B、D转换因子在合约上市时由交易所公布，其数值在合约存续期间不变。所以C项错误。故此题选ABD。
名义标准券设计之下,中金所5年期国债期货采用()。
【答案】：C5年期国债期货的合约标的采用国际上通用的名义标准券设计，即采用现实中并不存在的虚拟券作为交易标的，实际的国债可以用转换因子折算成名义标准债券进行交割。剩余年限在一定范围内的国债都可以进行多券种替代交收...
名义标准券设计之下,中金所5年期国债期货采用()。
【答案】：C5年期国债期货的合约标的采用国际上通用的名义标准券设计，即采用现实中并不存在的虚拟券作为交易标的，实际的国债可以用转换因子折算成名义标准债券进行交割。剩余年限在一定范围内的国债都可以进行多券种替代交收...
国债期货的交割方式|近期国债期货“跳水”需冷静对待
但在现实中，名义标准券并不存在，因而交易所会规定，现实中存在的、满足一定期限要求的一篮子国债均可进行交割。例如，我国境内的5年期国债期货和10年期国债期货的可交割券分别为合约到期月份首日剩余期限为4-5.25年和6....
国债期货到期时,实际交割国债现券的券种是由哪一方确定的
由于是实物交割，同时可交割债券票面利率、到期期限与国债期货标准券不同，因此交割前必须将一篮子可交割国债分别进行标准化，就引入了转换因子。交易所会公布各个可交割债券相对于各期限国债期货合约的转换因子（CF），且CF在...
国债期货到期时,实际交割国债现券的券种是由哪一方确定的
由于是实物交割，同时可交割债券票面利率、到期期限与国债期货标准券不同，因此交割前必须将一篮子可交割国债分别进行标准化，就引入了转换因子。交易所会公布各个可交割债券相对于各期限国债期货合约的转换因子（CF），且CF在...
国债期货专题研究之二:如何寻找最便宜交割券
根据最大隐含回购利率法推出国债期货CTD券的经验法则如下：（1）当国债到期收益率大于标准券票面利率3%时，久期越大，越有可能成为CTD券；且当收益率曲线越陡时，长久期国债，越有可能成为CTD券。（2）当国债到期收益率小于...
国债期货是怎么定价的?
由于是实物交割，同时可交割债券票面利率、到期期限与国债期货标准券不同，因此交割前必须将一篮子可交割国债分别进行标准化，就引入了转换因子。交易所会公布各个可交割债券相对于各期限国债期货合约的转换因子（CF），且CF在...