美国中长期国债期货报价由三部分组成

.美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债,面值为10万美...

中长期国债期货采用价格报价法。本题中，10年期国债期货的合约面值为100000美元，合约面值的1%为1个点，即1个点代表1000美元；报价以点和多少1/32点的方式进行，1/32点代表31．25美元。10年期国债期货2009年6月合约交割...

它是在20世纪70年代美国金融市场不稳定的背景下，为满足投资者规避利率风险的需求而产生的。美国国债期货是全球成交最活跃的金融期货品种之一。2013年9月6日，国债期货正式在中国金融期货交易所上市交易。期货交易是一种复杂的...

依据无套利定价原理,国债期货价格等于国债现券价格加上融资成本减去国债票面利息收入。在正常利率期限结构下，短期利率一般会低于中长期利率水平，所以国债现券的融资成本一般会低于所持国债的票面利息，国债期货合约通常表现为贴水。

【答案】：B,C,DBCD。【解析】在中长期国债的交割中，卖方具有选择交付券种的权利，自然会根据各种情况来挑选最便宜的国债来交割，即最便宜可交割债券。

它是在20世纪70年代美国金融市场不稳定的背景下，为满足投资者规避利率风险的需求而产生的。美国国债期货是全球成交最活跃的金融期货品种之一。2013年9月6日，国债期货正式在中国金融期货交易所上市交易。温馨提示：以上信息仅供...

【答案】：B本题考查中长期国债的报价方法，应与短期国债的报价方法对比记忆。中长期国债期货采取价格报价法；短期国债通常采用贴现方式发行。

CBOT中长期国债期货报价格式为“XX—XX”，“—”号前面的数字代表多少个点，后面的数字代表多少个1/32点。其中，由于5年期、10年期的最小变动价位为1/32点的1/2，所以“—”后面有出现3位数的可能。该题中，10年...

一个基点是1/32美国也是这样的

（100-96.4）*100%=3.6实际购买所需1000000*[1-3.6%/(12/3)]=1000000*0.991=991000美元

CBOT中长期国债期货报价格式为“XX—XX”，“—”号前面的数字代表多少个点，后面的数字代表多少个1/32点。其中，由于5年期、10年期的最小变动价位为1/32点的1/2，所以“—”后面有出现3位数的可能。该题中，10年期...