股指期货无套利区间计算公式

无套利区间的期现套利交易中的无套利区间变动特性

受资金成本影响，无套利区间还是一个与时间有关的函数；即越接近合约交割日，所需测算考虑的资金成本越小，无套利区间相应地也会收窄。股指期货在某一时点的合理价格，一方面可由投资者对未来标的指数水平的预期形成；另一方面...

115.ABD116.ABCD117ABCD118ABD119ABCD120AC121ABCD122AD123AC注意！121应该为ABCD!

下面计算股指期货合约的无套利区间，基本数据假设同上，又假设投资人要求的回报率与市场融资利差为1%；期货合约的交易双边手续费为0.2个指数点；市场冲击成本0.2个指数点；股票交易双边手续费及市场冲击成本为1%。那么折算成...

股指期货的反向套利是指当期货价格过低时，卖出股指现货，同时按照当前市场的价格买入股指期货合约，待期货到期交割后，赚取无风险有时甚至无需任何资本投入的利润的过程。反向套利成立的条件是期货价格向下偏离现货的价格。反向...

卖出股指期货的方式实现套利。因为结算日套利持有的时间非常短，现货头寸部位的跟踪误差相应也会比较小，只要冲击成本和交易成本计算精确，结算日套利的风险是非常小的。4、阿尔法套利阿尔法套利是指指数期货与具有阿尔法值的证券...

股指期货合约是以股票价格指数作为标的物的金融期货和约，期货指数与现货指数（沪深300）维持一定的动态联系。但是，有时期货指数与现货指数会产生偏离，当这种偏离超出一定的范围时（无套利定价区间的上限和下限），就会产生套利...

期权市场能够给我们提供很多无风险获利的交易机会.无风险套利机会这是股票市场和期货市场所不能比拟的。股指期货无风险套利股票.我们买人股票的价格就是股票仓位的盈亏平衡点，股指期货无风险套利从买人那一刻起，市场的波动就...

第三节利率期货交易主要掌握:利率期货套期保值交易策略及应用;利率期货投机与套利交易。第九章股指期货和股票期货第一节股票指数与股指期货主要掌握:股票指数的概念;主要股票指数;股票市场风险;股指期货;股指期货与股票交易的区别。第...

股指期货套利交易就是一种值得研究的新型盈利模式。开展股指期货套利交易对于恢复扭曲的市场价格关系，抑制过度投机和增强市场流动性都有着重要的作用。沪深300指数期货上市之初，将在一段时间里只会存在一种股指期货，要进行跨市...

手续费肯定比别人低千份之一。这部分奖励也可奖给介绍人或机构投资者的经办人哦。在我们这里申购场外基金，手续费全国最低。把开放式基金从银行或基金公司转进证券公司的好处是：赎回到帐时间大为缩短并且存在套利机会，赎回...