期货期权无风险套利数学模型

期权、期货及其他衍生产品(第8版)的目录

17.5期货期权的下限26017.6采用二叉树对期货期权定价26117.7期货价格在风险中性世界的漂移率26217.8对于期货期权定价的布莱克模型26317.9美式期货期权与美式即期期权26517.10期货式期权265小结266推荐阅读266练习题266作业题267第18章希腊值269...

期权市场能够给我们提供很多无风险获利的交易机会.无风险套利机会这是股票市场和期货市场所不能比拟的。股指期货无风险套利股票.我们买人股票的价格就是股票仓位的盈亏平衡点，股指期货无风险套利从买人那一刻起，市场的波动就...

但是，有时期货指数与现货指数会产生偏离，当这种偏离超出一定的范围时（无套利定价区间的上限和下限），就会产生套利机会。利用期指与现指之间的不合理关系进行套利的交易行为叫无风险套利（Arbitrage），利用期货合约价格之间不...

剩余的8000W美圆投资于全球市场!如果1亿美圆全部存入则能获得525W美圆的利息收入,1年后如日圆升值幅度小于4%,就能全面获得无风险收益!当然实际情况更好,日圆在不断贬值,选择的外汇货币应该是日圆换澳元,或者日圆换英镑!

[2]姜礼尚,陈亚浙,刘西桓,等.数学物理方程讲义[M].2版,北京:高等教育出版社,1986.[3]姜礼尚.期权定价的数学模型和方法[M].北京:高等教育出版社,2004.[4]约翰·赫尔.期权、期货和其它衍生产品[M].3版,...

再版序言第一版序言第一章风险管理与金融衍生物1.1风险和风险管理1.2远期合约与期货1.3期权1.4期权定价1.5交易者的类型第二章无套利原理2.1金融市场与无套利原理2.2欧式期权定价估计及平价公式2....

11N-(11-0.5)=9N-0，这是由一个公式推导出来的。即未来两种可能的支付价格相等。左面的式子指当价格上涨到11时该组合产生的支付，右面的式子即为价格为9时该组合的支付。至于看涨期权空头和股票多头则是为了实现对冲。远...

无法应用于非欧式期权：Black-Scholes模型仅适用于欧式期权的定价，无法应用于美式期权等非欧式期权的定价。忽略利率波动：纳扒银Black-Scholes模型假设无风险利率是固定值，但在实际市场中，利率会随着市场情况变化而变化。因此，...

购买标的资产的成本应该与期权标的资产的市场价格相同，以避免套利。2、购买无风险债券：为了实现无风险套利，需要购买与期权到期日相同的无风险债券，并且购买的金额应该等于看涨期权的行权价格。这样，在到期日，无论标的资产的...

除了金融衍生产品的一般性风险外，由于标的物自身的特点和合约设计过程中的特殊性，股指期货还具有一些特定的风险。3、保证金制度不同期货交易，无论是卖方还是卖方，都需要一定的保证金作为抵押。期权交易中，期权买方不受...