国债期货期现套利和基差交易策略研究报告
在国债期货基差交易中,和做多基差相比,做空基差的难度在于()。_百...
【答案】：B,C,DA项现货上没有非常好的做空工具。显然不恰当。故此题选BCD。
...国债的基差未来会变大,他决定采取基差套利策略,以下说法正确的有...
【答案】：B,C,D投资者应买入该可交割国债的现券，卖出国债期货，A错误。故此题选BCD。
下面对基差交易描述正确的是()。
D项，基差交易模式大致分为两种类型：①投资者利用基差扩大或缩小的规律进行期现套利交易；②在大宗商品贸易中，买卖双方以期货价格为基准，加上事先协商同意的基差(也称升贴水)作为商品现货最终成交价格的交易方式。
关于做空国债基差交易策略建仓操作的描述,正确的是()。
【答案】：C卖出基差策略，即卖出可交割国债现货、买入相当于转换因子数量的期货合约，然后择机平仓获利。买入基差策略，即买入可交割国债现货，卖出相当于转换因子数量的期货合约，然后择机平仓获利。
在国债期货基差交易中,和做多基差相比,做空基差的难度在于()。_百...
【答案】：A,B,C“卖出基差”或者“基差的空头”是指卖出现货国债并买入相当于转换因子数量的期货合约。A项，做空基差的盈利限于构建组合时的基差。BC两项，对于卖出基差而言，在我国当期的债券市场上，卖空债券操作难度较...
()的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。
【答案】：A国债期货的基差指的是经过转换因子调整之后的期货价格与其现货价格之间的差额。在国债期货的交割日，国债期货的价格应该等于最便宜可交割券价格除以对应的转换因子，因此，基差的大小决定了国债期货与现券之间的套利...
套值保期策略,基差策略,投机策略三者的异同点是什么?
企业利用期货市场进行套期保值交易，实际上是一种以规避现货交易风险为目的的风险投资行为，是结合现货交易的操作。在“现”与“期”之间、近期和远期之间建立一种对冲机制，以使价格风险降低到最低限度。套期保值在企业生产经营...
下列关于国债期货合约间套利的说法,正确的是()。
【答案】：A,B,C,D根据价差买卖方向不同，国债期货跨期套利分为国债期货买入套利和国债期货卖出套利两种，A项正确。国债期货跨品种套利交易策略主要是利用不同期限债券对市场利率变动的不同敏感程度而制定的，B项正确。一般...
...为什么应买入该可交割国债的现券,卖出国债期货?
所以，当投资者认为基差未来会变大时则表明现货的上涨（或下跌）速率低于期货的上涨（或下跌）速率，这时候买入现货，卖出期货则可以获得盈利。补充扩展：买现货买期货属于期现套利。其他相关问题可随时私信我，希望对你有所...
三大套利策略+三种避险策略两大高手详解股指期货实战技巧
据他介绍，香港市场2004年-2005年的数据表明，采用套利策略的占了6%-12%，套期保值策略的占了9%-45%，趋势交易策略占了36%-57%。套利分为纵向套利(期货和现货的套利)、横向套利(期货和期货的套利)以及混合套利三类。其中...