期货期权价格计算公式

期货期权套期保值计算,求解!

-英镑资产贬值+英镑期货盈利结果数字肯定较小第三种情况用期权套期保值买进英镑卖出期权（put）-英镑资产贬值+英镑期权（put）的盈利数字较小。你先理解期权概念，你按我的思路算算。我国还没有场内期权品种。

持有成本？这是不存在套息的假设吧，意思就是说我们不考虑占用资金的利息问题，不然期货合约的保证金margin（变动比较小）和期权合约的保证金premium（变动比较大）会有利差，计算期权价值的时候就要考虑这个差异，计算就会相应...

5.A.假设价格为X$时候需要催保。当前维持保证金=3000-亏损额3000-(X-2.50)*5000=X/2.50*2000解得X=2.67$B.假设价格为X当前维系保证金+1500=3000+盈利额3000+(2.50-x)*5000=x/2.50*2000+1500解得X...

由交易所根据情况制定，提前公布；以后的每个价格日，目前由于夜盘属于下一个交易日，所以是晚上8点55到58集合竞价时间，，8点59分撮合交易按照最大成交量成交价来确定开盘价。第二天早上的开盘直接交易，不算开盘价。

大哥看书要好好看啊表格的下面注明了的一手是25吨

20.6

【答案】：A、B期权价格又称为权利金、期权费、保险费，是期权买方为获得按约定价格购买或出售标的资产的权利而支付给卖方的费用。权利金是买方可能遭受的最大损失，同时也是卖方的最大收益。

在探讨金融衍生产品定价思路的优缺点之前，让我们先来缅怀一下30年来金融衍生品发展的里程碑式事件：1973年，Black、Scholes和Merton分别提出了期权定价的Black－Scholes公式，这一模型解决了“或有剩余索取权”的定价疑难，为...

4.96%。期权价格，即权利金，指的是期权买卖双方在达成期权交易时，由买方向卖方支付的购买该项期权的金额。期权价格通常是期权交易双方在交易所内通过竞价方式达成的。在同一品种的期权交易行市表中表现为不同的敲定价格对应...

并计算此策略的保本点。2.已知S=160，E=150，d=-0.2，u=0.15，r=10%，试用两期二叉树模型计算看跌期权的价格。构成一个套期保值策略，并解释在股票价格发生变化时套期保值策略是如何保障投资者的价值的。