期货低波动率策略

利率的波动率决定了远期价格高于还是低于期货价格

利率的波动率决定了远期价格高于期货价格。根据相关信息资料的查询，当标的资产价格与利率呈负相关性时，远期价格就会高于期货价格。所以，利率的波动率决定了远期价格就会高于期货价格。

对于新入市的投资者特别是没有经历过期货做空市场的投资者，建议以买入看涨期权策略和买入看跌期权策略为主慢慢熟悉，牛市做看涨期权、熊市做看跌期权。保护性看跌策略，由证券（或ETF）多头与对应看跌期权的多头构成。买入持有...

炒期货常用的技术指标包括：1.移动平均线：简单移动平均线（SMA）和指数移动平均线（EMA）用于识别趋势。2.相对强弱指标（RSI）：用来衡量价格波动的强度和速度，判断市场是否超买或超卖。3.随机指标（KD指标）：用于...

撤销合同支付的违约金怎么做账务处理？根据当事人的约定，一方违约的，应当向另一方支付相应的违约金。企业支付违约金时，应通过“营业外支出”科目进行核算，具体会计分录如何编制？撤销合同支付的违约金会计分录借：营业外...

这样的例子比比皆是,比如90年代的增长型股票策略,08金融危机前的新兴市场策略,危机后的黄金,低波动率策略,高股息策略等等。投资者持有资产时因为包含了风险因子才会得到风险溢价,用以补偿他们所承担的某一种系统性风险,我们知道风险溢价是...

收益率取值较为集中的聚集在均值周围，表现出尖峰厚尾的分布特征，说明市场存在暴涨暴跌、大幅波动的现象。上升波动率=（第二个底部-第一个底部）/两底部的时间距离。下降波动率=（第二个顶部-第一个顶部）/两顶部的时间...

2004年推出的第一个期货的波动(波动率指数期货)波动率指数期货,2004年推出波幅期货,期货的商业化的第二个方差(方差期货),但须在三个月S&P500指数的现实方差(方差实现)。2006年,波动率指数期权在芝加哥期权交易所开始交易开始。波动...

你好，在期权价值的基础上，市场对期权合约的供需关系决定了期权的市场价格，即权利金。从期权要素来看，期权价格通常会受到标的价格、行权价、合约到期期限、市场无风险利率、标的证券价格波动率等因素的影响。

提供了大量的业界事例，主要讲述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、股票期权的性质、期权交易策略、布莱克-斯科尔斯模型、希腊值及其应用、波动率微笑、风险价值度、特种期权及...

在收益率上,一般会高于低利率环境里的现金类资产。这类绝对收益策略产品主要包括:(1)使用大类资产配置策略运作的基金或者基金组合(通过均值方差、BL、风险平价、CPPI、DDC等模型和方法构造出一个波动率较低而收益率相对较高的投资...