国债期货价格×转换因子

2014年6月5日,若国债期货TF1406合约收盘价为98.046元,结算价为98.026元...

发票价格=期货结算价*转换因子+应计利息=98.026*1+1.3808=99.4068，选择C

国债是一直在变化，特别今年受疫情影响债劵不好说那个最便宜。

【答案】：A,C,D答案：ACD【解析】B项，期货交易所为了方便投资者查对，通常会提前公布转换因子表。

7猜一下，这题是不是选D啊第二题，数字应该是103将购入债券，乐于看到利率上升，此时债券价格会下跌。怕见到利率下降。所以为了对冲利率下降，操作上应该是买入国债期货的。第三题，真的havenoidea。。。sorry...

我在查第三题的时候发现了这个，共享之选B，直接用95.2906/1.02601=92.8749，观看其他答案只有选项B是最接近的，实际上还是需要考虑回购利率报价的，但由于其他选项相距很大，可以忽略不计了。http://zhidao.baidu.com/...

组合基点价值：0.059042×0.5+0.055160×0.3+0.032883×0.2=0.0526456套期保值比例=组合基点价值/（CTD券基点价值/转换因子）=组合基点价值×转换因子/CTD券基点价值=0.0526456×1.04067/0.06532=83.87买入84手...

基差交易者时刻关注期货市场和现货市场间的价差变化，积极寻找低买高卖的套利机会。做多基差，即投资者认为基差会上涨，现券价格的上涨（下跌）幅度会高于（低于）期货价格乘以转换因子的幅度，则买入现券，卖出期货，待基差如期...

比较票面利率的大小。转换因子是由国债期货的价格可计算得到其他可交割债券交割价格的比价关系，通过比较票面利率的大小能够确定转换因子是否大于1。对于票面利率小于标准券的利率(3%)的券种，它们的转换因子都小于1，而大于标准...

套利策略解析内容说明：理论上期货价格是市场对于未来现货市场价格的预估值，而现货价格与期货价格之间的联系则用基差来表示。国债期货的基差指的是用经过转换因子调整之后期货价格与其现货价格之间的差额。国债的期货...

基差交易者时刻关注期货市场和现货市场间的价差变化，积极寻找低买高卖的套利机会。做多基差，即投资者认为基差会上涨，现券价格的上涨（下跌）幅度会高于（低于）期货价格乘以转换因子的幅度，则买入现券，卖出期货，待基差如期...