股指期货合约理论价格公式

简述指数期货的定价原理

指数期货价格计算公式,指数期货的定价原理从股票价格的塑性和弹性理论得到启发，移植股票价格的弹塑性模型于股指期货价格的研究中。人们认为市场自身行为是技术分析的聚焦点，指数期货价格而市场自身行为最基本的表现就是价格和成交...

(二)、沪深300指数期货定价公式前面是根据合约持有期限1年情况下推导出的股指期货一般定价公式，但根据沪深300指数期货的合约设置上来看，最近两个近月和最近两个季月的合约月份决定了，合约最长交易时间不超过8个月，因此沪深...

你算得对。可以用Excel检验下=1910*EXP((0.048-0.0275)/12)

股指期货结算价格有两种情况。一、正常交易日的结算价。这时以期货盘面交易的最后一小时成交价格、按照成交量的加权平均价。计算结果保留至小数点后一位。最后一小时因系统故障等原因导致交易中断的，扣除中断时间后向前取满一...

(三)股指期货合约的定价对股票指数期货进行理论上的定价,是投资者做出买入或卖出合约决策的重要依据。股指期货实际上可以看作是一种证券的价格,而这种证券就是这上指数所涵盖的股票所构成的投资组合。同其它金融工具的定价一样,...

股指期货以沪深300指数为标的一点300元中国金融交易所3月5日收盘价计算3662.8*300=1098840元保证金为12%也就是1098840*12%=131861元这是一手股指期货的保证金做对20点赚6000做错亏6000...

即股票价格指数期货，也可称为股价指数期货），是指以股价指数为标的资产的标准化期货合约。双方约定在未来某个特定的时间，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖。股指期货交易的标的物是股票价格指数。

从而提供期货交易的参考基准。当股指期货的价格高于挂牌基准价时，表明市场看涨情绪较强；当股指期货的价格低于挂牌基准价时，表明市场看跌情绪较强。这样的关联使得股指期货合约可以参考指数价格波动的衍生工具进行交易。

现货总价值*贝塔系/一张合约价值是这个公式举例：沪深300是300只股票，每只股票的走势和指数是不同的，需要有一个系数做调整

在《中国金融期货交易所结算细则》中，当日结算价采用该期货合约最后一小时按成交量加权的加权平均价。原因是为了防止市场可能的操纵行为以及避免日常结算价与期货收盘价、现货次日开盘价的偏差太大。合约最后一小时无成交的，...