股指期货贴水率计算期权价格

期货贴水和升水是什么意思?

如果远期期货的价格低于近期期货的价格、现货的价格高于期货的价格，则基差为正数，这种情况称为“期货贴水”，或称“现货升水”，远期期货价格低于近期期货价格的部分，称“期货贴水率”（BACKWARDATION）。关于基差的概念：是指...

假定在1999年10月27日某种股票市场指数为点，每个点"值"25美元，指数的面值为66745美元，股指期货价格为2696点，股息的平均预期年化收益率为年3月到期的股票指数期货价格为2696点，期货合约的最后交易日为2000年的3月19日，...

合约价值计算,期货合约价值计算公式.合约价值等于股指期货价格乘以乘数，因此一张合约的价值受到股指期货价格和合约乘数的影响而变动。在其他条件不变的情况下，合约乘数越大，合约价值意味着股指期货合约价值越大。合约价值在其他...

对股票指数期货进行理论上的定价，是投资者做出买入或卖出合约决策的重要依据。股指期货实际上可以看作是一种证券的价格，而这种证券就是这上指数所涵盖的股票所构成的投资组合。同其它金融工具的定价一样，股票指数期货合约的...

期权价格亦称期权费、期权的买卖价格、期权的销售价格。通常作为期权的保险金，由期权的购买人将其支付给期权签发人，从而取得期权签发人让渡的期权。它具有既是期权购买人成本，又是期权签发人收益的二重性，同时它也是期权购买...

12月份股指期货理论价格=S(t)*[1+(r-d)*(T-t)/365]此题中，S(t)=1953.12,r=4.8%,d=2.75%,而时间段为11月19到12月19，正好为一个月，所以(T-t)/365可以直接用1/12替代∴12月份股指期货理论...

看跌期权是指期权买方拥有在将来某一时间以特定价格卖出标的资产的权利。影响股指期权价格的主要因素包括标的指数价格、行权价格、波动率、无风险利率、到期剩余时间和红利等。

期权的均衡价格是指期权市场上期权价格的合理水平，即期权价格与内在价值相等时的价格。期权的均衡价格通常可以通过以下公式进行计算:期权的均衡价格=期权的内在价值+期权的时间价值其中，期权的内在价值是指期权买方行权时...

期权价格=期权的内在价值+期权的时间价值。期权的内在价值是指期权立即履约（即假定是一种美式期权）时的价值。期权的时间价值有两部分组成，波动率带来的时间价值和资金本身的时间价值。美式期权美式期权(Americanoption)是指...