美国国债期货报价格式

10年期货国债期货合约报价为98-175

CBOT中长期国债期货报价格式为“XX—XX”，“—”号前面的数字代表多少个点，后面的数字代表多少个1/32点。其中，由于5年期、10年期的最小变动价位为1/32点的1/2，所以“—”后面有出现3位数的可能。该题中，10年期...

100W-（100W*（100%-93.58%）)=935800100%-93.58%这个算的是贴现率不知道算的对不对，希望对你有用！！我这回答好像有些晚了，考试的时候都过去了！不好意思！！

（100-96.4）*100%=3.6实际购买所需1000000*[1-3.6%/(12/3)]=1000000*0.991=991000美元

CBOT中长期国债期货报价格式为“XX—XX”，“—”号前面的数字代表多少个点，后面的数字代表多少个1/32点。其中，由于5年期、10年期的最小变动价位为1/32点的1/2，所以“—”后面有出现3位数的可能。该题中，10年期...

【答案】：C美国中长期国债期货采用价格报价法，实物交割方式，报价按100美元面值的国债期货价格报价，卖方具有选择交付券种的权利。

【答案】：C98-15代表的价格为：98+15／32=98．46875(美元)；对应的合约价值为98．46875×100000／100=98468．75(美元)。

好像有点晚啊，但是现在给出答案不晚吧！同学，当成交指数是93.58，则年体现率是100-93.58=6.42%，因为是13周的短期国债期货，则3个月的贴现率是6.42%/4=1.605%，故而成交价格是1000000*（1-1.605%）=983950...

【答案】：A、C短期利率期货的报价一般采用指数报价，现金交割。如CME市场欧洲美元期货、美国短期国债期货和ICE欧洲市场的3个月欧元拆放利率期货。AC项均采用指数式报价，BD项均属于中长期利率期货。

不为什么，历史惯例而已。过去郑州商品交易所的绿豆涨跌停板不是前一日结算价的3%，而是正负120点；大连大豆的持仓保证金不是按照合约价格的5%-10%来计算，而是固定值---每手1600元；这些都是为了结算上的方便而设计的。

100-98.58=1.42，所以其年贴现率为1.42%，此国债的贴现率即为1.42%/4=0.355%，1000000*（1-0.355%）=996450美元，意味着1000000美元的国债期货以996450美元的价格成交。卖出价也这样算。