国债期货套期保值存在的问题

国债期货资产组合、债券、国债期货套期保值

131AC132AC133ABD134AD135AB136ABC137ABCD138BC自己做得，准确率应该能保证

以空头套期保值为例，投资者准备将来某个时期卖出国债以变现，担心到时候价格下跌而受损失，于是先卖出一笔期货合约，届时再买入等额期货合约，以便对冲价格的不确定性。感觉不需要知道您说得套期保值比率和风险敞口，也可以实现...

C答案解析：[解析]投资者持有中长期国债期货的多头，为了防止将来价格下跌的风险，需进行空头套期保值。

美国CBOT中长期国债期货的报价方式，称为价格报价法。CBOT5、10、30年国债期货的合约面值均为100000美元，合约面值的1%为1个点，也即1个点代表1000美元；30年期国债期货的最小变动价位为1/32个点，即代表31.25美元/合约...

第一题：期货价格=CRD报价/转换因子=95.2906/1.0261=92.867，与这个答案最接近的是B。第二题：选A、C

可以，不过需要公司董事会同意后才能参与。金元期货，服务周到。

66题应该选A吧？？？基差=现货价格-期货价格*转换因子=101.2812-92.640*1.0877=0.51667269应该选B吧！某公司的信用状况会明显好转它的债券利率就下降债券价格上升。当市场利率会上涨时，国债价格就会下跌！

成反比关系。所谓期货，简单的说就是未来预期的货。也就是说拿现款买了在途商品。在他兑现之前，应该给花出去的钱支付点利息。用到期值除以利率（折现率）得到的现价，也就是期货的价格。国债期货本质就是利率期货。国债期货...

可以利用国债期货来对冲银行利率敏感性缺口的风险：1.当利率敏感性缺口为正时，若预期利率下降，则对银行有负面影响，可以买入国债期货；利率下降时银行的正缺口会产生损失，而国债期货价格会上涨，这样就对冲掉了利率敏感性缺口...

太难了，太难了，谁会这么难得问题，只有专业人士才能计算出来，或者是电脑，所以答案就是查资料