期货套利保证金怎么算

一道期货套利的计算题

如果考虑保证金问题的话现在的现金流是要流出一部分的。6个月后的现金流支出是因为，期货合约到期要交割，现在买入了6个月以后以1422交割的期货合约，那么到期就要支付1422买指数，然后把卖空的指数头寸补回去。有问题私信...

3卖出看涨期权盈亏计算:7*5000*(0.2-0.3)=-3500买入看涨期权盈亏计算：7*5000*（0.75－0.45）＝10500套利盈亏＝－3500+10500＝80004买卖期货合约数＝现货总价值/期货指数点*每点乘数*B（B为指数系数，但是你...

在监管制度改革方面，主要为推进期货市场手续费、套保、套利、保证金及限仓等改革，提升市场效率;在产品创新方面，贴近“三农”需求，开发更多面向农业和农民的证券期货产品，开发国债期货、股票期权等金融产品;在业务创新方面，...

2、时效性①、大商所、郑商所套利组合盘中下单交易所实时保证金优惠，单边收取②、非套利指令单保证金收取情况投资者在期货开户后，可以先申请个模拟账号来测试单向大边保证金制度。非套利下单只有结算后才能享受保证金...

所有套保者，无论在期货市场上盈亏如何，他们的生产经营活动都得到了保护。牛市套利者因为基差从-20走弱到-50，盈利30元/吨。投机者如果做多9月合约，因为自然人无法持仓进入交割月，所以会在7月中旬被迫平仓或被强制平仓，...

此外，如果组合构建得足够大，则组合的两个合约都存在必定的冲击成本。在期现套利和跨期套利中，参与到交割的套利须保证有足额的资金交付。5.资金的机遇成本和借入成本在实际投资中，两个交易账户均须备有足够的预留保证金...

套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。套利是指投资者或借贷者同时利用两地利息率...

像你刚才说的相差1000个点的话那就是1000×300×手数那么就是你的盈利或亏损。当你持仓的是你的资金有你个是可用资金，当你的可用资金为0或者是负的时候你就就必须追加保证金了（其实在此之前期货公司会通知你的）...

第二，T+D的延期交收机制相比现货交易更加灵活，在套利交易中可省去交割、仓储以及运输等费用，一定程度上降低了套利成本。T+D的保证金交易机制要比直接现货交易节省资金占用成本。第三，黄金T+D与黄金现货之间的价差非常小...