国债期货交易中的成本

若国债期货市场价格低于其理论的价格,不考虑交易成本,宜选择的套利策略...

【答案】：D在无套利市场，如果两种金融资产未来的现金流完全相同（称为互为复制），则当

第二，本文忽略了期货基差、展期和交易成本对套期保值方法的影响。一般来说，国债期货基差=最便宜可交割债券价格-期货价格×转换因子，但实际操作中我们往往不对最便宜可交割债券价格进行套期保值，而是对一篮子现券进行套期保值...

降低组合的久期；预期利率将走低时，可以适当增加国债期货多头持仓，提高组合的久期。如果利率走势符合预期，就可以从中获利。虽然通过买卖现券同样可以达到调整组合久期的目的，但利用国债期货的交易成本更低、更方便。

它是在20世纪70年代美国金融市场不稳定的背景下为满足投资者规避利率风险的需求而产生的。期货交易是一种复杂的交易方式，它具有以下不同于现货交易的主要特点：1、国债期货交易不牵涉到国债券所有权的转移，只是转移与这种所有...

【答案】：D

1994年财政部首次发行了半年和一年的短期国债；1995年国债二级市场交易活跃，特别是期货交易量屡创纪录，但包括"3.27"事件和回购债务链问题等违规事件频频出现，致使国债期货交易于5月被迫暂停。1996年国债市场出现了一些新变化...

从短线行情上观察，期货市场的走势引导股市的上涨或者下跌。从长期来看，股票的上涨或下跌主要看大盘指数。开户提前与客户经理联系办理开户预约，平台自己开户默认手续费很高，预约开户可协商调低手续费保证金，降低自己交易成本。

当然是10年期，一般来说国债期货期限越长其久期越长，利用较长期限的国债期货增加组合久期所需要的合约数量相对少于期限较短的

【答案】：A,B,C,D以上选项均正确。故此题选ABCD。

国债期货是指交易双方在投资过程中签订的承诺在未来的特定时间内在承诺的交易场所，按照双方事先协议的价格，交付特定数量的标准化期货合同.以政府债券为目标的东西，在期货合同中，买方同意在约定的日期以约定的价格购买一定数量...