国债期货期现套利相关策略

市场利率变化,标的物期限不同的国债期货,套利。下面这句话,谁能帮我...

由于市场利率上升时，长期国债价格跌幅大于短期国债价格跌幅，虽然是同样是有跌幅，但明显是存在差异的，这样就会导致长期国债对于短期国债期货价格上的基差会变大，这是通过长期国债比短期国债的期货基差扩大盈利。相反，市场利率...

【答案】：B、C、D国债期货跨品种套利交易策略主要是利用不同期限债券对市场利率变动的不同敏感程度而制定的。一般情况下，期限长的债券对利率变动的敏感程度要大于期限短的债券对利率变动的敏感程度。也就是说，当市场利率...

66题应该选A吧？？？基差=现货价格-期货价格*转换因子=101.2812-92.640*1.0877=0.51667269应该选B吧！某公司的信用状况会明显好转它的债券利率就下降债券价格上升。当市场利率会上涨时，国债价格就会下跌！

【答案】：B,C,D投资者应买入该可交割国债的现券，卖出国债期货，A错误。故此题选BCD。

【答案】：A国债期货的基差指的是经过转换因子调整之后的期货价格与其现货价格之间的差额。在国债期货的交割日，国债期货的价格应该等于最便宜可交割券价格除以对应的转换因子，因此，基差的大小决定了国债期货与现券之间的套利...

交易保证金暂定为合约价值的5%。上市首日各合约的涨跌停板幅度为挂盘基准价的±4%。五、相关费用5年期国债期货合约的手续费标准暂定为每手3元，交割手续费标准为每手5元。交易所有权根据市场运行情况对手续费标准进行调整...

股指期货与个股对冲博取正阿尔法策略、商品期货与现货对冲策略、跨期对冲策略、跨市场对冲、跨品种对冲、统计套利、股票与期权对冲套利、可转债与正股对冲套利、期权跨式对冲套利、事件驱动型对冲套利、ETF与成分股对冲套利，国债...

【答案】：A、B根据价差买卖方向不同，国债期货跨期套利分为国债期货买入套利和国债期货卖出套利两种。CD两项属于跨品种套利。

第三节国债期货套利策略与应用第四节利率期权外汇期货及衍生品分析与应用第一节影响汇率的因素第二节外汇远期与掉期交易第三节外汇期货与期权应用策略第四节汇率类衍生品在风险管理中的应用场外衍生品第一节远期...

套利和套期保值三种交易方式，每一种交易方式都具有不同的交易策略。投机就是在价格的变动中通过低买高卖获得利润的交易行为。在未来，国债期货的价格也会随着基础资产国债现货价格的变动而变动，因此也会存在投机的交易行为。