国债期货久期计算公式

债券的久期是多少曲率是多少

3.5，因为大多数债券价格与收益率的关系都可以用一条向下弯曲的曲线来表示，这条曲线的曲率就是债券的凸性，其久期的曲率为3.5。

由此，为了将不同的可交割国债具有可比性，在国债期货中，我们将经常看到两个重要且特有的概念。期货价格=现货价格+持有成本=现货价格+融资成本-金融工具利息收益下面，我们通过一个实例，完整介绍国债期货的定价与估值计算...

所以进行期货交易，当利率上升时应该通过期货盈利，对冲现货市场的风险。利率上升时能从国债期货中盈利，应该是期望到期国债下跌，是卖出期货。数量上，是不是这么算：45000÷83.490÷5.3=101.7猜一下，这题是不是选D啊...

债券组合的久期，是按照市值加权计算的，A债券的权重是60%，B债券的权重是40组合的久期=60%*7+40%*10=8.2

因为国债的风险小，且作为一种收益资产，在众多投资理财产品中，被投资者所喜爱。国债利率上升，意味着经济快速增长，市场经济处于良好态势，投资收益稳定。那么你知道国债期货收益率计算公式是什么吗？请点击输入图片描述（最多...

(1)永久债券的久期=（1+k)/k，计算公式是这样的，具体推导可以参考有关资料。因为采用免疫策略，故用零息债和永久债来匹配负债，也就是零息债和永久债组合的久期与负债的久期（7年）相等，即3*w+11*(1-w)=7.w...

债券久期的计算有不同的方法。首先介绍最简单的一种，即平均期限(也称麦考利久期)。这种久期计算方法是将债券的偿还期进行加权平均，权数为相应偿还期的货币流量(利息支付)贴现后与市场价格的比值，即有：D=1×w1+2×w2+…...

第二问，以市场利率5%为例，市场利率上升5、10、50、100个基点，变化后的市场利率分别为5.05%、5.1%、5.5%和6%，套用以上公式，债券价格分别为：99.78元、99.57元、97.86元、95.79元。修正久期公式为△P/P≈-D...

可见，同等要素条件下，修正久期小的债券比修正久期大的债券抗利率上升风险能力强；但相应地，在利率下降同等程度的条件下，获取收益的能力较弱。计算公式为：D*=D/(1+y/k)其中D为麦考利久期，y为债券到期收益率，k为...

债券的久期1.麦考利久期又称为存续期，是指债券的平均到期时间，从现值角度度量了债券现金流的加权平均年限，即债券投资者收回其全部本金和利息的平均时间。2.零息债券麦考利久期等于期限。3.麦考利久期公式：Dmac=-(△P/△...