如何利用股指期货进行套期保值计算题

关于股指期货套期保值的正确描述有()

【答案】：A、D利用股指期货进行套期保值，可以降低投资组合的系统性风险。它不仅可以对现货指数进行套期保值，而且可以对单只股票或特定的股票组合进行套期保值。由于灵活的开平仓交易制度，这种套期保值操作简单，调整及时，...

你想用股指期货来进行套期保值是因为你持有现货股票组合头寸，为防止现货资产组合价值下降带来的损失，而在期货市场上建立一定数量与现货交易方向相反的股指期货头寸，以期通过股指期货头寸盈利来对冲现货股票头寸的亏损，从而实现...

利用做空股指期货的盈利来弥补股票下跌的亏损；开立一个期货账户并开通股指期货交易权限，然后找合适机会入场进行你的股票头寸套保即可，还需要计算你的持仓组合需要多少手股指来对冲，可以完全套保，也可以部分套保。

，盈利10美分，即前期价差为15+10=25，所以11月合约905；假设7月>11月，买入套利（扩大盈利），盈利10美分，即前期价差为15-10=5，所以11月合约875；期指、期权我还没看，不知道自己做得对不对，就不解释了；...

【错误】本题考查股票组合的β系数与所需要的期货合约数的关系。股票组合的β系数越大，所需要的期货合约数就越多；反之则越少。

股指期货合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。具体计算公式如下：当日盈亏=∑[(卖出成交价-当日结算价)×卖出量]+∑[(当日结算价-买入成交价)×买入量]+(上一交易日结算价-当日结算价)×(上一交易日卖出持仓量-上...

套期保值利用套保比率，我们即可计算出为现货做对冲所需要的期货合约的数量，其计算公式为：对冲所需股指期货合约数量=现货量÷合约价值；合约价值的计算公式为：股指期货的合约价值=期货指数×合约乘数套期保值又称对冲贸易，是...

【答案】：A当现货总价值和期货合约的价值确定下来后，所需买卖的期货合约数就与B系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多，反之则越少。

基差=计划进行套期保值资产的现货价格-所使用合约的期货价格最优套头比=套期保值期限内保值资产现货价格的变化与套期保值期限内期货价格的变化之间的的相关系数*(套期保值期限内保值资产现货价格的变化的标准差/套期保值期限内...

这是一个利用股指期货进行套期保值的例子。分析在进行期货的套期保值操作时，交易者一般遵循下列三步：1、确定买卖方向，即做期货多头还是空头，这点我们将在下列实例中给大家总结。2、确定买卖合约份数。因为期货合约的交...