国债期货期现套利原理分析

下列关于国债期货合约间套利的说法,正确的是()。

【答案】：A,B,C,D根据价差买卖方向不同，国债期货跨期套利分为国债期货买入套利和国债期货卖出套利两种，A项正确。国债期货跨品种套利交易策略主要是利用不同期限债券对市场利率变动的不同敏感程度而制定的，B项正确。一般...

当时期货市场管理很乱，国债期货是十分狂热的。贴补率的博弈1994年，国内面临两位数的高通胀压力，银行储蓄利率达到10%以上，固定利率的国债自然少人问津，当时公布的保值贴补率为8%，而且每月都不断上升，到12月突破两位数，...

【答案】：C,D本题考查基于基差变化的期现套利策略。利用可交割现券和国债期货之间的预期变化，在国债现券和国债期货市场上同时进行交易。一般来说，基于基差变化的期现套利策略有：(1)买入基差(基差多头)策略，即买入国债...

参与国债期货的核心群体，因此银行参与国债期货主要的投资方向应该是保值的操作，因此在合约轮换的时候，元月合约价格可能与近月交割合约以及现货之间将会有相互影响，倒是3者偏离理论值，形成短期套利机会。

【答案】：A、D国债基差交易与股指期现套利的区别主要为两方面：一是国债基差交易期货头寸手数要用转换因子调整，同样市值的不同债券卖空手数也不一样。二是国债期货是实物交割，最终的CTD券可能发生变动，也为国债基差交易...

一、上市交易时间5年期国债期货合约自2013年9月6日（星期五）起上市交易。二、上市交易合约和挂盘基准价5年期国债期货首批上市合约为2013年12月（TF1312）、2014年3月（TF1403）和2014年6月（TF1406）。各合约挂盘...

所以，当投资者认为基差未来会变大时则表明现货的上涨（或下跌）速率低于期货的上涨（或下跌）速率，这时候买入现货，卖出期货则可以获得盈利。补充扩展：买现货买期货属于期现套利。其他相关问题可随时私信我，希望对你有所...

【答案】：D从其他的市场参与者行为来，投机行为为套期保值者转移利率风险提供了对手方，增强了市场的流动性，而基差套利交易的存在则保证了市场价格的合理性和期现价格的趋同。提高了套期保值得效果。

就是赚差价。当投资者卖出看跌股票指数期货合约。表示投资者根据股票市场行情的走势，不看好后市。投资者预测股票指数期货价格会呈现下跌趋势，于是提前卖出某一交割月份的看跌股票指数期货合约。一旦下降，他再将在低位买入先前...

【答案】：A国债期货的基差指的是经过转换因子调整之后的期货价格与其现货价格之间的差额。在国债期货的交割日，国债期货的价格应该等于最便宜可交割券价格除以对应的转换因子，因此，基差的大小决定了国债期货与现券之间的套利...