二叉树模型是期货定价的模型

什么是BS模型

从每个结点变化到下一个结点（上涨或下跌）的时间将不断缩短，如果价格随着时间周期的缩短，其调整的幅度也逐渐缩小的话，在极限的情况下，二叉树模型对欧式权证的定价就演变为关于权证定价理论的经典模型：B-S模型。

【答案】：A,B,C,D二叉树期权定价模型的假设条件有：(1)市场投资没有交易成本；(2)投资者都是价格的接受者；(3)允许完全使用卖空所得款项；(4)允许以无风险利率借入或贷出款项；(5)未来股票的价格将是两种可能值中...

1、bs公式的原推导过程应用了偏微分方程和随机过程中的几何布朗运动性质（描述标的资产）和Ito公式，你要没学过随机和偏微估计只有火星人才能给你讲懂。2、你要是只是要得到那个形式，看一下二叉树模型，二叉树模型简单易懂...

二叉树定价模型简单即已经知道当前点t0的股价，不知t0点的期权价格，同时知道t（欧式期权到期）时间后股价上涨的概率p（可求出上涨的价格），股价下降的概率（1-p)，和t的期权价格求t0的期权价格即我们可得到期的股价...

如果你想要这种形式，看看二叉树模型。二叉树模型易于理解，可以自己推导。二叉树模型(无限细时间分割)的极限为BS公式。如果你真的想了解BS模型公式，可以看看蒋立尚的期权定价数学模型和方法。从第1章到第5章选择欧洲选项就...

1：Black-Scholes方程模型优缺点：优点：对欧式期权，有精确的定价公式；缺点：对美式期权，无精确的定价公式，不可能求出解的表达式，而且数学推导和求解过程在金融界较难接受和掌握。2：思想：假定到期且只有两种可能，而且...

50*（1+22.56%）*（1-18.4%）=50上升下降的幅度虽然不同，但是针对的基数也不一样哦

如果你想要这种形式，看看二叉树模型。二叉树模型易于理解，可以自己推导。二叉树模型(无限细时间分割)的极限为BS公式。如果你真的想了解BS模型公式，可以看看蒋立尚的期权定价数学模型和方法。从第1章到第5章选择欧洲选项就...

bs公式的原推导过程应用了偏微分方程和随机过程中的几何布朗运动性质（描述标的资产）和Ito公式。你要是只是要得到那个形式，看一下二叉树模型，二叉树模型简单易懂，自己就可以推导，且二叉树模型取极限（时间划分无限细）即...

【答案】：B,C,D【答案】BCD【解析】实物期权估价使用的模型主要是Bs模型和二叉树模型。通常Bs模型是首选模型，他的优点是使用简单并且计算精确。它的应用条件是实物期权的情景符合BS模型的假设条件，或者说该实物期权与...