期货合约套利例题

搜索到一个期货套期保值的案例如下:看了之后觉得有2个问题没有弄懂,请...

补充一下，期货市场上很多人并不是根据现货价格来买卖的，做短线的人，有的才不管你什么跟什么，哪怕是期货合约到期的最后一天的最后几秒，照样会有人买入或者冒出，赚两个点就跑，所以你的担心是多余的，呵呵不知道有...

像你刚才说的相差1000个点的话那就是1000×300×手数那么就是你的盈利或亏损。当你持仓的是你的资金有你个是可用资金，当你的可用资金为0或者是负的时候你就就必须追加保证金了（其实在此之前期货公司会通知你的）...

【答案】：C跨期套利是指在同一期货市场的不同到期期限的期货合约之间进行的套利交易，具体来说，就是买入(卖出)某一较短期限的金融期货的同时，卖出(买入)另一相同标的资产的较长期限的金融期货，在较短期限的金融期货...

此时的差价是0.69，在不计算佣金和手续费的情况下，只要两个合约差价小于0.69，在7月合约到期前，随时可以找机会平仓。价差套利盈亏＝每个期货合约的盈亏买进套利的盈亏＝平仓时价差－建仓时价差卖出套利的盈亏＝建仓时...

【答案】：A价差套利是指利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为。价差套利也称为价差交易、套期图利。

C选项目，9月跌至1900，原来是2000卖出，一下子产生一百元元每吨的盈利，十一月是1950元买入，涨到了1990元，每吨产生40元盈利，这是双盈利，熊市套利的非常理想结果。基差=近月合约价格-远月合约价格原来基差2000-1950=...

这题目看着真眼熟，以前我看期货从业人员考试的书里面就有这样的题目，不过这样的题目我觉得不太适用，所以就跳过去了，还好后来开始的时候根本就不考这样的题目因为太难了。15000*50*90/365*8%+10000*30/365*8%+15000*...

呵呵你这个其实是跨期套利的问题，考期货分析呢吧加油给你说下我的看法，基差为负是正向市场，这题就简单了；给定了基差，你直接比大小就行，谁绝对值大就选谁，因为基差会变小（你可以理解成同样的东西，价差早晚会...

该投资者进行的是卖出套利，当价差缩小时获利，当初始价差为99-97=2元时，该投资者获利。

【答案】：A如果套利者预期两个或两个以上相关期货合约的价差将缩小，套利者可通过卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约进行套利，我们称这种套利为卖出套利。