国债期货对冲策略

与财务风险相关与衍生金融工具相关的计算方法是怎样的

比如说,股票涨跌造成股票指数的波动,而当股指波动时,建立在股票指数之上的衍生金融产品股指期货也随之波动;又比如,国债价格的涨跌是市场行为,受供求和多种巨集观经济基本面影响,而建立在国债价格之上的金融衍生产品国债期货,也随之波动。

【答案】：B需要卖出国债期货手数=0.5×40亿/(98.6×6.2×10000)=327.16。

【错误】国债期货上市以来，市场运行平稳。作为场内品种，由于其行情交易具有连续性，更方便作为投资策略和风险规避的工具。

【答案】：D在国债期货套期保值方案设计中，确定合适的套期保值合约数量，即确定对冲的标的物数量是有效对冲现货债券或债券组合利率风险，达到最佳套期保值效果的关键。

【正确】在实际操作中，由于国债期货是一种虚拟的标准化合约，被实施套期保值的债券与期货合约的基础债券一般来说并不相同。也就是说，套期保值者持有的现货价格的变化与国债期货的收益率变化并不完全相关，此外还存在整数倍...

固定收益固定收益策略，是针对中国债券市场及其衍生品进行套利操作或组合管理的投资策略。标的资产包括“银行间债券”，“交易所债券”，“国债期货”。收益率曲线策略、负债融资策略、债券对冲策略、宏观预测策略...

1、国债期货交易不牵涉到国债券所有权的转移，只是转移与这种所有权有关的价格变化的风险；2、国债期货交易必须在指定的交易场所进行。期货交易市场以公开化和自由化为宗旨，禁止场外交易和私下对冲；3、所有的国债期货合同都是...

理论上期货价格是市场对于未来现货市场价格的预估值，而现货价格与期货价格之间的联系则用基差来表示。国债期货的基差指的是用经过转换因子调整之后期货价格与其现货价格之间的差额。国债的期货现货套利策略,本质上则是对于基差的...

你好，很高兴能够回答你的问题交叉对冲，投资对冲策略，指对价格动向相似的另一种货品进行抵消性的投资。这样的话，如果一个赔钱，则另一个就是赚钱的．反之，一个赚钱的话，另一个就是赔钱的．所以，如果做对冲交易时，...

“固收+”的产品较为灵活，除了常见的加权益类资产、可转债，也可以根据市场走势加股指期货、国债期货等衍生品进行获利或风险对冲，此外，也可以加入FOF来增加组合的多样性。值得一提的是，“固收+”除了债券+其他资产的策略...