期货定价公式的前提假设

假设前提:1、S&P500指数期货合约的合约乘数为250美元,交易的保证金...

条件不全远期理论价格=现货价格*（1+无风险利率/12）合理区间为此价格上下浮动交易成本璟唐国际——专业期货研究团队

合约价值计算,期货合约价值计算公式.合约价值等于股指期货价格乘以乘数，因此一张合约的价值受到股指期货价格和合约乘数的影响而变动。在其他条件不变的情况下，合约乘数越大，合约价值意味着股指期货合约价值越大。合约价值在其他...

只有当期指实际交易价格高于区间上界时，正向套利才能进行。反之，当期指实际交易价格低于区间下界时，反向套利才适宜进行。持有成本定价模型持有成本定价模型是被广泛使用的指数期货定价模型，该模型是在完美市场假设前提下，根据一...

上证50ETF期权可以根据一下因素进行选择操作：1、流动性。选择期权合约的时候高流动性的合约更好，用于防范无法平仓的流动性风险。深实值、深虚值慎选。2、杠杆性。越是虚值的期权杠杆越高，越是近月的期权杠杆越高。但是不...

衍生工具是一种在未来某一时间执行某种交易的合同约定的工具。从根本上讲，衍生工具只有三类——远期、掉期和期权。期货合约（futurescontract）期易所统一制订的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量实物商品或...

再假设股票指数对应的股票有N只，每只股票的股本数为Ni，股价为Si，AND为这N只股票每年排出的总股息。可以证明F的表达式如下：(二)、沪深300指数期货定价公式前面是根据合约持有期限1年情况下推导出的股指期货一般定价公式...

期货价格是不能提前知道啊，知道的是期货的一个理论价格，没什么参考意义。所谓期货价格就是一个未来的价格，比如现在螺纹钢1310合约的价格是3526，但是有的人觉得这个价格太高了他就会卖出合约，价格就会下跌，有人觉得还能再...

相对定价也就是无套利定价，要保证资产是可以自由流动的，并且假设没有交易费用很多时候都用到BS模型（布莱克斯科尔斯模型）你可以参考bs模型的前提条件1、股票价格行为服从对数正态分布模式；2、在期权有效期内，无风险利率...

技术分析是指以市场行为为研究对象，以判断市场趋势并跟随趋势的周期性变化来进行股票及一切金融衍生物交易决策的方法的总和。投资想获得更高的胜率，当然不能不分析一下市场环境和买入标，但是我认为，好多人都不了解基本面...

（1）以沪铜为例：一般而言；即时成交的现手一般大约在10--20手之间，一手3万的保证金；约需要30万--60万之间。（2）这是最简单的情况；前提假设包括：主力没有才去对敲等操纵价格走势的手段，换而言之；在正常情况下；...