什么是国债期货的转换因子
国债现货价格的度量
运用持有成本模型计算国债期货理论价格：国债期货理论价格=现货价格+持有成本=现货价格+资金占用成本-利息收入2、使用可交割券价格代替现货价格时：国债期货的理论价格=(可交割券全价+资金占用成本-利息收入)÷转换因子...
计算国债期货理论价格,用到的变量有()等
计算国债期货理论价格时，若以可交割券代替现货价格，其公式为：国债期货理论价格=（可交割券价格+资金占用成本-利息收入）/转换因子，选A、C；计算利息收入时要用到票面利率，计算占用资金时要以市场利率为依据，选B、D。
求助!国债期货问题。基点,基差,久期,转换因子相关计算很复杂~_百度...
所以进行期货交易，当利率上升时应该通过期货盈利，对冲现货市场的风险。利率上升时能从国债期货中盈利，应该是期望到期国债下跌，是卖出期货。数量上，是不是这么算：45000÷83.490÷5.3=101.7猜一下，这题是不是选D啊...
关于国债期货的两道问题,请大神解释一下。谢谢。
第一题：期货价格=CRD报价/转换因子=95.2906/1.0261=92.867，与这个答案最接近的是B。第二题：选A、C
国指期货跌与债涨的区别
“转换因子”在合约上市时由中金所公布，其数值在合约存续期间不变。(三）期货合约交易时间二者平时一致，均为工作日上午9：15-11：30，下午13：00-15：15，但后交易日股指期货下午为13：00-15：00，国债期货却只交易...
国债期货的交易细则有哪些?
其可交割券种包括交割月首日剩余期限4-7年、可用于交割的“一篮子”固定预期年化利率国债。由于各券种票面预期年化利率、到期时间等各不相同，故须通过“转换因子”(即面值1元的可交割国债在最后交割日的净价)折算为合约...
下面国债期货的交割价,“相当于125.5个点”是如何计算出来的呢?(分...
交割价应该是125-16,16代表了16/32，也就是125.50美元。
下列关于转换因子的说法,正确的有()。
【答案】：A,C,D答案：ACD【解析】B项，期货交易所为了方便投资者查对，通常会提前公布转换因子表。
1.在下列中金所5年期国债期货可交割债券中,关于转换因子的判断正确的是...
1、答案为C解析：中金所转换因子计算公式为其中r表示国债期货合约标准券票面利率，x表示到下一付息日的月份数，n表示交割月与到期日之间的付息次数，c表示可交割券的票面利率，f表示可交割券付息频率。简单的结论...
...票面利率小于3%的可交割国债的转换因子()。
：C如果可交割国债票面利率高于国债期货合约标的票面利率，转换因子大于1；如果可交割国债票面利率低于国债期货合约标的票面利率，转换因子小于1。中国金融期货交易所的5年期国债期货合约和10年期货合约的票面利率均为3％。