基金抗风险能力指标

筛选基金的几个重要指标什么?

选基金要看基金经理的较长期业绩表现是否优秀，如果基金经理自身也购买了份额会更好。这也是我们做初筛和复筛的理由，从多个角度看问题，才能够看得更明白更清楚。回撤越大意味着基金业绩波动就越大，基金的抗风险能力越低。...

因为单看标准差本身的绝对数字并不能直观地显示其含义。例如，7％的标准差比5％高，但这个数值对于某只基金来说，是高还是低呢？β系数，β系数衡量基金收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是一个相对指标。β系数越...

由于我们投资于投资基金的目的是为了取得专家理财的服务,以取得优于被动投资于大盘的表现情况,因此这一指标可以作为考察基金管理人降低投资波动性风险的能力。在计算贝塔系数时,除了基金的表现数据外,还需要有作为反映大盘表现的...

【答案】：A指数基金的风险指标主要是跟踪误差，跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高；跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低。知识点：指数基金和ETF的风险管理；

简单来说，贝塔策略依靠对市场大势的把握去选择合适的时机获得超越大盘的收益，而阿尔法策略则是依靠精选主题、个股来超越大盘。以上两个指标衡量基金的相对表现情况，可结合基金经理投资策略进行参考。下面简单介绍下基金的风险...

基金净值一般指基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。一般情况下，买入基金之后，如果基金净值上涨，意味着得到的收益会上涨。投资基金的时候，基金净值并不是越...

建立和完善基金运行分析与风险预警机制。巩固和完善市级统筹，探索省级统筹，增强基金抗风险能力;定期对基金情况进行分析，监控基金支出增长速度、基金结余等关键性指标;做好基金风险应急预案，妥善处理好基金收支不平衡问题;加强...

二、看投资经验投资经验越丰富，对市场适应度和风险把握上一般更好。A股市场一个完整的牛熊周期大概在5年，因此管理年限5年以上的基金经理，都可以说是经验丰富了。尤其是经历过熊市的基金经理，他的抗风险能力和中长期投资...

反映投资组合市场风险的指标有基于收益率及方差的风险指标，如波动率、回撤、下行风险标准差等，也有基于投资价值对风险因子敏感程度的指标，如β系数、久期、凸性等。β系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资...

如果夏普比率为正值，则夏普比率越大，基金的单位风险所获得的风险回报越高，是一个衡量基金性价比的非常有效的指标。基金的抗风险能力投资的本质是风险收益的合理配比，基金的盈利能力和超额收益能力只是基金绩效的表面体现，要...