衡量基金风险的指标

(2016年真题)反映股票基金风险大小的指标不包括()。

【答案】：A股票基金通过分散投资可以大大降低个股投资的非系统性风险。可以设置个股最高比例来控制个股风险，实现风险分散化。常用来反映股票基金风险大小的指标有标准差、贝塔系数、持股集中度、行业投资集中度、持股数量等...

【答案】：BC夏普指数与特雷诺指数衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同。夏普指数考虑的是总风险(以标准差衡量)，而特雷诺指数考虑的是市场风险(以β值衡量)。

【答案】：ABCD选项是衡量货币市场基金收益的指标，余下三项是衡量货币市场基金风险的指标。

【答案】：A指数基金的风险指标主要是跟踪误差，跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高；跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低。知识点：指数基金和ETF的风险管理；

低贝塔的含义是个股的波动水平相对于市场整体的波动水平偏低。贝塔值是衡量个股波动与市场整体波动水平关系的一种指标，例如如果贝塔值为0.9，当市场上涨20%时，个股的涨幅就是20%*0.9=18%。

【答案】：D货币市场基金风险的指标主要有投资组合平均剩余期限、融资比例、浮动利率债券投资情况等。“日每万份基金净收益”是反映收益水平的指标。

收益率标准差应该来说就是标准差，它是衡量基金风险的，是指基金每个月的收益率相对于平均月收益率的偏差幅度的大小。另外有一个指标叫收益率半标准差，它也是衡量风险的，但是一字之差，这两个指标计算方法与表达意思截然...

衡量一个基金经营好坏的主要指标通常被称为绩效表现，其中最常用的指标是基金的收益率和风险水平。基金的收益率是指投资者从该基金中获得的回报。一般而言，收益率越高越好，然而这并不总是正确的，因为收益也与风险相关。风...

简单来说，贝塔策略依靠对市场大势的把握去选择合适的时机获得超越大盘的收益，而阿尔法策略则是依靠精选主题、个股来超越大盘。以上两个指标衡量基金的相对表现情况，可结合基金经理投资策略进行参考。下面简单介绍下基金的风险...

夏普指数、特雷诺指数、詹森指数是基金绩效评价的三大基础指标。夏普指数用基金承担单位总风险（包括系统风险和非系统风险）所带来的超额收益来衡量基金绩效，特雷诺指数采用在一段时间内证券组合的平均风险报酬与其系统性风险对比...