基金风险指标

关于基金业绩评价以下表述正确的是哪些

基金的收益率指标：基金的收益率包括平均年化收益率、累计收益率，以及对应的比较基准的收益率等；基金的风险指标：基金的风险指标主要有：收益率的标准差、最大回撤，以及对应的比较基准的标准差等。标准差：根据投资组合在...

【答案】：A股票基金通过分散投资可以大大降低个股投资的非系统性风险。可以设置个股最高比例来控制个股风险，实现风险分散化。常用来反映股票基金风险大小的指标有标准差、贝塔系数、持股集中度、行业投资集中度、持股数量等...

而基金C每个月都亏损1％，其标准差也同样是为0。实际上，标准差所量化的对象是投资组合收益的波动，而不是投资组合中的风险，因为标准差并没有体现基金的下行风险，即亏损的可能性。正如上例，尽管基金B的标准差较大，但...

此外，R平方也可用来确定贝塔系数或阿尔法系数的准确性。一般而言，基金的R平方值越接近100，其两个系数的准确性便越高。注意：上述5个指标能帮助我们进行基金风险评估，但是，要想获得理想的投资收益，需要考虑的因素还有很多...

不同的基金风险是不同的，比如货币基金、债券基金属于低风险，混合基金属于中高风险，因此不能一概而论说基金风险，必须要针对基金的种类说风险。但不管是什么基金，风险都是存在的，只不过低风险亏损的概率比较小，而中高...

一般来说，风险不同、类别不同的基金应该区别对待，将不同类别基金的业绩直接进行比较的意义不大。最后，投资者还可以借助一些专业公司的评判，对基金经理的管理能力有一个比较好的度量。

基金投资中我们常常会提到基金的风险，衡量基金风险的指标有哪些呢？衡量基金的风险水平的指标中我们最常用的有三个，分别是标准差、夏普比例，最大回撤率。一般的基金交易平台中都会提供这三个指标的数据情况。基金的标准...

常用来反映股票基金风险大小的指标有标准差、贝塔值、持股集中度、行业投资集中度、持股数量等指标。低周转率的基金倾向于对股票的长期持有，高周转率的基金则倾向于对股票的频繁买入与卖出。

夏普比率越高，表示在收益相同的情况下，基金的波动越低，基金承担单位风险得到的超额回报率越高。所以，在同等风险条件下，夏普比率越高越好。上面介绍的这六个指标，可以帮助我们对基金风险进行评估。大家在在辨险识财看风险...

以上两个指标衡量基金的相对表现情况，可结合基金经理投资策略进行参考。下面简单介绍下基金的风险指标。夏普比率（SharpeRatio）也叫报酬与波动性比率，可能是最常用的投资组合管理度量标准。它表示每承受一单位风险，会产生多少...