基金事后风险指标使用什么数据计算

基金评价指标使用比较

根据特雷诺指标,就基金经理消除非系统风险的能力而言,可知在股票类基金中A优于B,B优于C,在债券类基金中,D优于E,E优于F。如果要比较不同类型的基金,也需要选取相同的市场基准重新计算指标值后方可比较。四、基金评价...

收益与风险是成正比的，收益越高风险越大，反之亦然，支付宝里面的基金收益货币基金是按照七日年货和每万份收益，其余的基金是根据持仓的情况来计算的，可以电脑端查看详细标签

最大回撤率：在选定周期内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述描述任一投资者可能面临的的最大亏损。最大回撤是一个重要的风险指标，对于对冲基金和数量化策略交易，该...

相关系数是用来衡量两个变量之间关系的一种统计学方法。在金融投资领域中，我们经常使用相关系数来衡量不同基金之间的关联程度，以此来进行投资组合的优化配置。那么，要解读两种基金之间的相关系数，我们需要什么数据呢？首先，最...

管理费用的计算方法是：投资者投资基金的本金加上投资期间获得的收益，除以投资期间的管理费用，得出的结果就是管理费用。总之，了解到期收益率基金投资要知道的最重要指标就是收益率、风险收益比、投资组合和管理费用。投资者在...

一、什么是基金夏普比率？夏普比率即夏普指数，是基金绩效评价标准化指标。夏普比率的目的是计算投资组合每多承受一单位总风险，会产生多少的超额报酬，夏普比率可以帮助投资者进行风险调整预期收益率，来尽力排除风险因素...

折价率=（单位份额净值-单位市价）/单位份额净值根据此公式，折价率大于0（即净值大于市价）时为折价，折价率小于0（即净值小于市价）时为溢价。除了投资目标和管理水平外，折价率是评估封闭式基金的一个重要因素。由于规模...

除了历史模拟法和方差—数准差法外,对于计算资产组合的VaR的方法还有更为复杂的“蒙特卡罗模拟法”。它是基于历史数据和既定分布假定的参数特征,借助随机产生的方法模拟出大量的资产组合收益的数值,再计算VaR值。风险估价技术比较⒈确认...

下行风险标准差为6.083%，计算方式如下：比risk-freerate低的收益率：2%，-3LPSD^2=[(2%-3%)^2+(-3%-3%)^2]/(2-1)LPSD=0.6083=6.083

天天基金里，能查看近一年的夏普率，晨星网，能看近几年的夏普率，且慢里，能看历史夏普率。夏普率衡量的是基金的「性价比」二、特雷诺指数（TreynorIndex）它的计算公式为（收益率-无风险收益率）/贝塔系数。