贝塔值反应基金哪些指标

如何衡量基金的风险?

●β系数β系数衡量基金收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是一个相对指标。β系数越高，意味着基金相对于业绩评价基准的波动性越大。β系数大于1，则基金的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。如果β系数为...

基金的贝塔系数公式是E（Ri）=Rf+βi（Rm-Rf），E（Ri）=资产i的期望收益率，Rf=无风险收益率，Rm=市场平均收益率。β系数也称为贝塔系数（Betacoefficient），是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对...

在股票、基金等投资术语中常见。贝塔系数是统计学上的概念，其所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况，绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小，显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是...

2、风险大小分析反映基金风险大小的指标有：标准差、贝塔值、持股集中度。(1)可以用净值增长率标准差衡量基金风险的大小，一般而言，标准差越大，说明净值增长率波动程度越大，基金风险越大(2)贝塔值(值)将一只股票基金...

二风险分析反映基金风险规模的指标包括：标准差，贝塔值和股权集中度。（1）净增长率的标准差可以用来衡量基金的风险。一般而言，标准差越大，净增长率的波动越大，基金的风险也越大。（2）Beta值（值）将股票基金的净值...

如果预期市场上涨，当然选择贝塔系数大于1的基金，否则选择小于1的。另外，如果没办法自己判断市场将来情况，如果你期望更高的收益同时也可以承受较高的风险，也可以选择贝塔系数大于1的基金，反之选择小于1的基金。最后，补充一...

贝塔值所衡量的是单项资产的风险相对于整个市场中的风险的波动程度，它衡量的是系统性风险，贝塔值是一个相对的指标，常常用于股票或是基金分析中，可以反映某个股票或者基金对于整个市场的变化的敏感性，贝塔的绝对值越大，该...

夏普比率又被称为夏普指数，由诺贝尔奖获得者威廉·夏普于1966年最早提出，目前已成为国际上用以衡量基金绩效表现的最为常用的一个标准化指标。简单说贝塔值越小，基金风险越小

标准差、贝塔系数这些参数都是对过去业绩做的衡量，有一定的参考价值，但是对于主动型基金来说，更为重要的是基金经理本身。在选基金的时候，你可以多关注这些方面：-基金近期有没有换基金经理？-基金经理过往管理过什么基金、...

当上证指数向上涨10%时，某股票价格也上涨10%，两者之间涨幅一致，风险也一致，量化该股票个别风险的指标——贝塔值也为1。如果这个股票波动幅度为上证指数的两倍，其贝塔值便为2，当上证指数上升10%时，该股价格应会上涨20...