基金事后风险指标使用什么计算

事前和事后风险指标的区别()。

【答案】：B风险指标可以分成事前和事后两类。事后指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况，而事前指标则通常用来衡量和预测目前组合在未来的表现和风险情况。故B正确，而CD没有这种说法。

折价率=（单位份额净值-单位市价）/单位份额净值根据此公式，折价率大于0（即净值大于市价）时为折价，折价率小于0（即净值小于市价）时为溢价。除了投资目标和管理水平外，折价率是评估封闭式基金的一个重要因素。由于规模...

基金产品有五个风险等级，分别是：谨慎型产品(R1)、稳健型产品(R2)、平衡型产品(R3)、进取型产品(R4)、激进型产品(R5)。R1和R2级：R1和R2的投资范围基本相同，R1级别投资低风险部分的比例会更高，一般属于保本保收益...

一、什么是基金夏普比率？夏普比率即夏普指数，是基金绩效评价标准化指标。夏普比率的目的是计算投资组合每多承受一单位总风险，会产生多少的超额报酬，夏普比率可以帮助投资者进行风险调整预期收益率，来尽力排除风险因素...

其过程是通过数据检验确定风险问题的存在性；在众多风险指标中选择了VaR方法；根据监管职责设置了合理的置信度参数；根据风险监管要求选定计算一种风险价值方法——历史模拟法；如果计算结果能够通过事后检验，则开始监控风险价值VaR...

长城证券公司杜海涛在《VaR模型在证券风险管理中的应用》一文中,用VaR模型研究了市场指数的风险度量、单个证券的风险度量和证券投资基金净值的VaR等,研究表明,VaR模型对我国证券市场上的风险管理有较好的效果。下面就作者关于市场指数的风险...

其中，指数基金份额=指数基金投资金额×(1+指数基金认申购费率)÷指数基金认申购当日净值+指数基金利息。(指数基金预期年化预期收益计算时可知，申购费率对基金预期年化预期收益影响很大。风险提示：高仓位风险。指数...

一般认为，偿债率Ⅱ不超过30-50%是安全线。2．债务率。它是一国当年外债余额占当年商品劳务出口收入的比率。这是衡量一国负债能力和风险的主要参考指标。国际上公认的债务出口比率为100%，超过100%为外债负担过重。3．负债...

基金下行风险值是指：是指未来股价走势有可能低于分析师或投资者预期的目标价位的风险。资料拓展：一、定义下行风险是指，由于市场环境变化，未来价格走势有可能低于分析师或投资者所预期的目标价位。下行风险是我们投资可能出现...

最大回撤率是指在选定周期内任意历史点推回后，净产品值达到最低点时收益率回撤幅度的最大值。最大回调用于描述购买产品后可能出现的最坏情况。最大回调是一个重要的风险指标，对于对冲基金和量化策略交易来说，它比波动...