远期汇率计算利率

远期汇率的决定因素主要是不同外币之间的利息率差别?对吗?

为此，银行就想把这个风险转嫁给交易者，即通过提高或降低远期汇率来实现，升降幅度与损失程度相当。一般来说，利率、升水或贴水有如下关系：利率高的货币的远期汇率表现为贴水，利率低的货币的远期汇率表现为升水。计算升贴水的...

即期汇率是买卖双方成交后，在两个营业日之内办理外汇交割时所用的汇率。远期汇率又称期汇汇率，是买卖双方事先约定的，据以在未来的一定日期进行外汇交割的汇率。简单说，利率是个比例的数，年利率是百分之几，月利率是千分...

(1)满足利率平价，则90天即期汇率为0.7868/4=0.1967$/SF.（2）存在套利机会0.7868-0.7807=0.0061。表明远期汇率美元较瑞士法郎处于升水状态。这样的情况下可以选择在即期市场买入美元卖出瑞士法郎，在远期市场上卖出美元...

刚刚看到这里，我也没懂，做出两个答案一：升水(贴水)=即期汇率×两种货币利率差异×月数/121.6025*（8%-6%）*（3/12）=0.00801251.6035*（8%-6%）*（3/12）=0.0080175因此远期汇率为：（加升水）1.6105...

相辅相成的关系。1、各国的利率政策会影响经常项目从而对外汇汇率产生影响。当利率上升时，其信用会进一步紧缩，贷款减少，那么相关投资和消费自然会随之减少。消费减少会导致市场供过于求，接着物价下降，在一定程度上影响进口...

没有套利机会，定价就是合理的。1英镑放在英国的银行，一年以后=1.15英镑1.6美元放在美国银行，一年以后=1.76美元一年之前它们是等价的，一年以后也应该是等价的，所以汇率应该是1.5304美元/英镑...

欧元兑澳元交叉盘的货币对为EUR/AUD。已知1年期澳元存款利率为6%，欧元1年期的存款利率为3.5%，1年期欧元兑澳元的远期汇率为1.6468，需要求的是欧元兑澳元的即期汇率。这道题是从远期汇率倒算即期汇率。我们假设即期汇率...

外汇掉期是国际外汇市场上常用的一种规避汇率风险的手段。外汇掉期交易中包括即期交易与远期交易两部分。外汇掉期中的远期汇率是基于市场中的远期汇率报价，这必然强调了远期交易得以有效运用的要求——价格稳定，远期外汇业务即...

低息货币兑换成高息货币存款有利可图(套取了利差)赚取:2*(1+20%)/R-1*(1+10%)＞0当远期(在这里是一年)汇率小于2.1818时,则是高利率货币兑换成低利率货币有利可图赚取:1*(1+10%)-2*(1+20%)/R＞0...

在国际贸易中，比较常用的两种参照利率是Libor利率和Euribor利率，它们分别代表美元和欧元市场的基准利率。此外，还有其他一些利率也可以作为参照利率，例如银行间同业拆借利率等。在制定远期汇率协议时，参照利率将影响到双方合同中...